金程問答
轉(zhuǎn)換因子計(jì)算答疑
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① 0.5哪里來的？“18年3個(gè)月”中3個(gè)月有什么用處？② 第一個(gè)4哪里來的？憑什么知道這里有一次付息？都講的什么亂七八糟
老師 課文前面說這兩個(gè)利率是十年期國(guó)債收益率，但舉例說到基差的時(shí)候怎么就用了匯率？
2016年9月衍生d）過程無法理解
老師 如果在市場(chǎng)上觀察到企業(yè)AA級(jí)收益率比十年期國(guó)債收益率高（信用違約互換利差大）說明當(dāng)期的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)加大嗎？
老師你好，這里有兩個(gè)HR公式，請(qǐng)問分別用的場(chǎng)景是什么呢？
老師你好，請(qǐng)問公式中分子是代表的債券在T時(shí)刻的凈價(jià)么？另外我自己畫的線段是我對(duì)這個(gè)公式的理解，這樣理解的對(duì)么
老師你好，請(qǐng)問圖片中圈出來的部分，為什么三個(gè)月利息折現(xiàn)到0時(shí)刻不直接用（4-2）/（1+3%）的0.5次方，而是先用半年利息4折現(xiàn)再-2呢？
老師你好，請(qǐng)問p到底是凈價(jià)還是全價(jià)呢？根據(jù)后邊括號(hào)的理解p應(yīng)該是凈價(jià)吧 因?yàn)樗袮I減掉了
老師你好，請(qǐng)問公式1中，R和成本分別指的什么？公式2中成本指的是什么？正常公式2不就是s(1+r)-收益就行了么？我覺得這就包含成本了啊
老師你好，既然期貨價(jià)格與轉(zhuǎn)換因子已經(jīng)確定，只有債券報(bào)價(jià)不確定那講義里提的收益率高，轉(zhuǎn)換因子設(shè)置方式對(duì)期限長(zhǎng)的債券有利，請(qǐng)問收益率是多少和轉(zhuǎn)換因子有什么關(guān)系呢？這里沒懂，，其次對(duì)圖片里這四個(gè)規(guī)律本身這些關(guān)系也沒聽懂麻煩老師再細(xì)講一講
老師你好，請(qǐng)問圖片里標(biāo)記出來的角標(biāo) 是不是都是錯(cuò)的啊
老師你好，請(qǐng)問看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的圖形不是沿x軸對(duì)稱的關(guān)系嗎 然后一賺一賠相加等于0 這個(gè)圖為什么是平移的關(guān)系呢？這樣相加不等于0了呀
老師你好，請(qǐng)問這里的0是因?yàn)楣蓹?quán)價(jià)低于行權(quán)價(jià)格，所以才是0的嗎
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