金程問答
老師 你好 期貨和現(xiàn)貨的無套利區(qū)間是一般出現(xiàn)臨近交割期基差趨于0的時候出現(xiàn)嗎？
老師好，21年9月這個真題，請解答一下？
圖中的vega 圖像，橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別是 期權(quán)價和 vaga系數(shù) ？ 還是說 系 股票價與和vega系數(shù)？
老師，我感覺得有些似曾相識，是不是 對于債券來說，利率的變化對債券價格變化是用 修正久期和凸性，而對于期權(quán)來說，股價變化對期權(quán)價格的變化用的是 德爾塔和伽馬，大家都是一階和二階的求導(dǎo)，就是所稱呼的專業(yè)名詞不一樣而已，對嗎？
老師你好，這是2018.9月卷二 2.4問，請問如何判斷套利機(jī)會是在0時刻還是在t時刻
老師 你好，如果要達(dá)到delta中性和Gamma中性后是好難同時保持Vega中性嗎？
這里紅利FV為什么要多算一個乘以0.1
BF的e中的r 為什么是用0.09而不是0.04，這不是算外匯債務(wù)的價值嘛，不應(yīng)該用外匯的利率？
K=2百萬萬，K*=2.55百萬是怎么算出來的，Q又是什么
對于A公司來說，不合作的情況下，為什么是3%+L+0.5%，而不是3%+L+0.25%？
現(xiàn)金或無價值看漲期權(quán)空頭方，當(dāng)ST＞K要貼錢，當(dāng)ST小于K卻什么都沒有，不管什么方向都是虧的，那空頭方為什么要干這不利己的事？ 這在現(xiàn)實生活中不存在的啊
老師你好，請問鉛筆標(biāo)記成方框的4 是不是錯了 三個月時的利息應(yīng)該是2吧
老師 你好。如果只有看跌期權(quán)不同執(zhí)行價格的隱含波動率可以構(gòu)造成波動率“”微笑”嗎？
老師 期貨價格等于0.0515是怎么計算的？
這個公式怎么推導(dǎo)出來
程寶問答
