金程問答
老師你好，此處完全沒看懂，首先，公式里一直都是ke的負rt次方，為啥此圖負號變沒了呢？如果帶了負號，則后續(xù)的一系列解析也是錯誤的；其次，組合A st≤k時，持有到T時刻的ke 不就是k嗎 為啥要寫成ke的形式然后去和k比較呢？ 還有就是一直在設立組合，但設立的不同組合的依據是什么？全部依據假設嗎?
請問老師這個的計算過程可以詳細說明一下嗎
關于隱含波動率和歷史波動率的比較，由于在市場上看到的歐式期權隱含波動率根據執(zhí)行價格和時間會有不一樣，例如以300ETF為標的資產看到有很多合約，每份合約的看漲和看跌都有一個隱含波動率，如果我要和歷史波動率來進行比較，我要選擇哪個隱含波動率來進行比較呢？
如果期貨的理論價格大于收盤價格，就是說買進現貨，例如只買股票不買期貨的意思嗎？
為什么我計算股票指數期貨理論價格的時候和市場上看到的理論價格不一樣，我用的公式是現貨價格乘以（1+R），R用的是昨天看到的十年期國債收益率，難道是我沒考慮到成本和時間問題？
這里是不是講錯的？寬跨式期權，是同時買入期權CP，或者同時賣期權CP，你的的一買一賣
2019年卷二問題四中，這里說無風險利率是單利，然后20000×（1+0.04）^0.25=20197，請問這樣的結果是不是也可以的？只要不要算成e^0.25這種復利的結果就好了。結果是單利20000×（1+0.04）^0.25=20197會給分嗎？
2018年3月卷二，老師，這里寫的好像是復制C-P=(F-K)/(1+T)這樣一個現金流就可以，那么就是C-P-(F-K)/1+T)=-8.7685，小于零，那么就是看漲期權被低估，看跌期權被高估，那就買入看漲期權，賣出看跌期權，賣出期貨，借入款項，這里答案解釋是借出款項是怎么理解？第二，那就是借出款項20000/(1.005)，這里金額是1000*90是怎么理解？
2018年3月卷二，這里寫的是買入看漲期權和賣出看跌期權中得到的收益為 ST-K，買入看漲期權和賣出看跌期權應該是希望或者 認為未來標的物價格會上漲到執(zhí)行價格k的水平，認為未來價格會上漲到大于ST的水平吧，如果是這樣子，那么收益就是應該寫成K-ST。這里寫成ST-K是怎么理解 ？
老師，2018年3月份的視頻這里，您 說買入期貨合約long方應該是F0-ST吧，買入期貨合約，應該是希望未來標的價格高于現在的
2018年3月份卷二的題目，老師，這里買入看漲期權和賣出看跌期權所獲得的收益，簡單的說就是到期后標的會上漲，看跌期權不會行權，所以收益寫成F-S,那么期權費呢？
2020年九月份卷二的題，請問這里是不是應該用名義價值乘以價格得到的實際價值啊？假如用實際價值而不用名義價值會給分嗎？
這里答案應該是0.3/0.2吧，X公司股票的標準差是0.3，國內股票的是0.2，X公司的股票相對于國內股票的相關系數，應該是國內股票的標準差做分母吧。
2019年3月份的題目，ALPHA公司財務狀況得到改善，應該是信用風險減少吧，信用風險增加的是BETA公司吧？
老師，期貨動態(tài)套期保值是在哪一章?。课以赑PT里只找到靜態(tài)套期保值的內容。
程寶問答
