金程問答
老師，這里在計算期貨的價格時候，成本不用給出的利率算終值嗎？之前不是講到+成本終值-收益終值？
老師，可以說一下子彈型和啞鈴型兩種策略分別適用于哪種情況？在利率上升和下降或者波動率上升和下降的情況下用哪種策略會比較 好？
老師怎么這里算成本時沒有加上互換利率，三年期的互換利率是2.7%，應該是270-70+195=375bps
當講這些公式時，能不能多給我們講個一兩道習題好讓我們熟悉一下
那些數(shù)2.145，-0.449，0.036這幾個數(shù)是哪里來的，可以講一下嗎？麻煩老師
老師，您說這里的貝塔是一樣的，我覺得不一樣吧。一個是收益率，一個是溢價（收益率減去無風險收率），怎么會等價呢？
老師，這里題目明明寫的一單位，又不是一份期權套利。為什么要乘以1000呢？如果實際考試中沒有乘以1000，是否得分？
老師，貝塔是指變化之比，還是變化率之比？一階求導是變化之比，還是變化率之比?如何區(qū)分，很容易混淆。
老師，從理論上來說平價發(fā)行的債券利率期限結構是不是水平的。因為平價債券的票面利率=市場利率，而票面利率是固定的，所以不管是長期限利率還是短期限利率，都是水平的直線。同理，對于溢價發(fā)行債券，隨著期限的增加，收益率曲線上揚（到期收益率隨著期限增加而增加），折價發(fā)行債券，隨著期限增加，收益率曲線下降（（到期收益率隨著期限增加而下降））。這樣理解對嗎？
老師，您講美式期權價值永遠都不可能低于歐式期權，但是如果遇到股票分紅導致股價下降呢？這樣歐式期權的價格不是下降了嗎？還不如美式期權。
老師你好，請問鉛筆標記成方框的4 是不是錯了 三個月時的利息應該是2吧
老師 課文前面說這兩個利率是十年期國債收益率，但舉例說到基差的時候怎么就用了匯率？
老師你好，請幫忙解釋一下這個公式的內容 為啥是t-f 呢
2020年九月份卷二的題，請問這里是不是應該用名義價值乘以價格得到的實際價值啊？假如用實際價值而不用名義價值會給分嗎？
老師，這個題在構建套利策略的時候，可否構建一個組合使得期末現(xiàn)金流為0，在期初就獲得套利收益，然后以無風險利率4%投資0.25年這樣？
程寶問答
