金程問答
老師，這里合約規(guī)模為10萬，為什么不是10萬直接乘以112.9呢？為什么要加上呢?什么意思？
老師，存托憑證可以上市交易嗎？我們國家是否有存托憑證呢？我看百度定義：“一般來說，在境外(包含中國香港)上市公司將部分已發(fā)行上市的股票托管在當?shù)乇９茔y行，并由中國境內的存托銀行發(fā)行、在境內A股市場上市、以人民幣交易結算、供國內投資者買賣的投資憑證，從而實現(xiàn)股票的異地買賣?！笔遣皇巧鲜泄究偙P子不變，而不是增發(fā)的意思呢？是否同股同權呢？
老師，這里的對沖基金是不是就是指私募基金？因為一般我們講對沖基金，是指多空對沖分散非系統(tǒng)性風險，獲取beta部分收益的基金。這里似乎跟我們普通理解的對沖基金含義不一致。
老師，CPPI策略如果沒有及時止損，我看也是會跌破下限的，對吧？其實也無法實行真正意義上的保本。
老師，在理解無紅利的一般套利關系性質8，我理解不就是到期時間的價值嗎，如果提前行權就是喪失了時間價值，所以是不明智的。這樣理解對嗎？
老師，可以通俗的解釋下為什么樣本方差分母為n-1,而不是n嗎？理解上有點困難。
老師，期貨合約價格三大定價模型的CAPM中國說期貨合約的β非常長是什么意思，是很大的意思嗎？
請問該題涉及的知識點是在固定收益與分析的哪一章節(jié)呀？
老師 期貨價格等于0.0515是怎么計算的？
老師你好，此為2017.3月卷，請問b2問中無對沖策略計算時能不能用鉛筆所列的公式那樣計算呢？如果不能的話 為什么不能呢？
老師你好，請詳細講一下這個公式的內容，公式?jīng)]看懂
本章節(jié)最后一個題目，期貨合約算出來的數(shù)量是81.29，然后是取整，得到了81。想問一下，取整的話是向下還是向上
老師，第二個原因解釋這里，通脹指數(shù)掛鉤債券相比于政府債受通脹率風險較低，那么也就是收益補償較低；同時后面又說CPI不受波動影響，也說明風險低；那么風險低，收益率補償?shù)停敲床粦撌且饍r格上升，收益率下降嘛？
可轉換債券的報價方式不理解，請解釋一下為什么這樣報價，不要照著ppt
第一，老師，這里是指要套期保值3年期2000萬歐元的政府債券，是不是可以理解為手上已經(jīng)有這些債券了，既然手上已經(jīng)有這些債券，擔心組合價值就是債券價格下跌，那么想要套期保值，就要做賣出期貨的開倉，所以β值那里是負數(shù)，結果也應該是負數(shù)，應該是-152份期貨合約，賣出152分期貨合約，不應該是正數(shù)，是不是？老師。第二，老師，這里問假如套期保值比率沒有調整到新的水平，我回答說套期保值 的誤差會更大，套期保值效果會更差，這樣回答可以嗎？
程寶問答
