金程問答
兩個息票日之間的到期收益率這個，下面的公式怎么理解呢？我覺得有問題啊
老師，這里說賣出股票，請問是怎么理解，題目沒有指出已經(jīng)持有可以賣出的股票。假如用遠(yuǎn)期或者期貨的話，期貨交易期初是沒有現(xiàn)金流的，這50-2中+50的現(xiàn)金流是怎么理解呢？ 這個和我們之前學(xué)的C-P-S+K/(1+R)=0有點變了一種方式，在現(xiàn)金流上面有點不一樣。
對于這兩個公式一般用哪個好？一個有轉(zhuǎn)換因子，一個沒有轉(zhuǎn)換因子
老師，這里報價單位就是合約乘數(shù)的意思，交易單位就是合約規(guī)模的有意思嗎？
老師，我覺得這里反對意見都比較牽強。利用債券的收益為限作為期權(quán)費購買看漲期權(quán)，如果股價下跌，不行權(quán)，損失期權(quán)費而已，也不會帶來虧損。反對理由二也比較難解釋通，期權(quán)賣方要繳納保證金的，而且國內(nèi)來看賣方是無法違約的。
老師，這里如何理解折現(xiàn)率是息差和互換利率之和呢?這里是如何涉及互換概念的？
老師，也就是說債券組合到期收益率大小取決于美元久期大的債券，對嗎？
老師，在講解養(yǎng)老金計劃時說DC是個人投資者去投資的，現(xiàn)實生活中公司為員工繳費后由公司投資，那這樣是否代表為DB和DC的混合體呢？
老師你好，此題為2018.3月卷二，組合管理e4問，請問組合p的夏普比率答案用6%-2%，為啥不用4.67%-2%，題目中告訴我們p與R組合有相同預(yù)期回報，R預(yù)期回報為4.67%
圖中的vega 圖像，橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別是 期權(quán)價和 vaga系數(shù) ？ 還是說 系 股票價與和vega系數(shù)？
21年9月真題
21年9月真題
對于A公司來說，不合作的情況下，為什么是3%+L+0.5%，而不是3%+L+0.25%？
2022年3月CIIA的真題（回憶版）解析課程什么時候能上架？
老師，期貨動態(tài)套期保值是在哪一章??？我在PPT里只找到靜態(tài)套期保值的內(nèi)容。
程寶問答
