金程問答
老師好，18年3月試卷一真題中，這個部分。
老師你好，此為2019年3月卷二c1問，請問圖片中鉛筆圈出部分，是否公式轉(zhuǎn)換的有問題？
老師你好，請問這道題里c銀行收取20個基點不用考慮在內(nèi)嗎？不用再把20個基點加在成本里嗎
老師，2012年3月問題三，這里題目說的是單利，但參考答案這里好像是按復(fù)利算的是嗎？這里應(yīng)該是（1+0.02*0.25），而不是（1+0.02）^0.25，是不是？
里面的知識點的公式之類的能具體解釋嗎？如何計算，別只照著讀PPT
111
老師，藍框這里，解析在描述套利策略的時候是不是有問題，應(yīng)該改成“持有一個日經(jīng)指數(shù)現(xiàn)貨s多頭，并以無風(fēng)險利率借出一個執(zhí)行價格的現(xiàn)值”吧。另外綠框里這里應(yīng)該是+號吧？
老師，這里MWR又沒有給出我們公式，例題里也看不出公式是怎么樣，不知道這答案是怎么計算的??？這頁介紹MWR價值加權(quán)收益率的公式里是不是忘記把公式也放上去了？
老師，這里Cd和Wd是哪個英文單詞的首字母？下標d是什么意思，是哪個英文的首字母？
這道題 目說用歐元計算互換的價值，應(yīng)該 是7392.9/1.4-5071=209.64萬歐元，是不是，參考答案用的是美元表示。
括號里面的第一個4錯了吧，半年才有4元利息，三個月應(yīng)該是2元才對??？
老師，這里為什么不用即期的價格i0，在前面動態(tài)組合保險策略中分母部分都是用即期價格I0，這里為什么要換為期權(quán)價格呢？
老師，這里是指合約乘數(shù)的概念吧？怎么表述為合約規(guī)模呢，如果是合約規(guī)模的話不是已經(jīng)乘以價格了？
老師，不明白，這里期權(quán)費p不就是i0*k嗎？怎么又出來個期權(quán)費呢?您之前講的不是說期權(quán)價值就是點位乘以點位代表的金額嗎？
老師，這里您說如果用期貨替代期權(quán)達到相同的下限，那么保持delta相同。不明白，為什么不是保持beta相同呢？
程寶問答
