金程問答
老師，如何理解“如果市場上只有積極投資者，應該是一半是績優(yōu)而另一半是績差”？如何通俗理解呢？
老師，您講期貨做資產(chǎn)配置舉例時，我有幾個疑問：1、您說賣股票資本利得部分繳稅，實際是不繳稅的；2、通過期貨做空10%的股票，簽訂期貨時雖然不繳稅，后面交割時不一樣繳稅嗎？沒有達到根本的目的啊
2020.9月真題
老師你好，這是2017.3卷二組合管理中的衍生品b2問，請問鉛筆圈出來的計算方式可以么？對沖的時候也用鉛筆圈出來的計算思路是否可以
20年9月真題
老師你好，請問圖中鉛筆標記的地方是不是應該多于遠期套期保值啊？
資本市場線會偏離投資可行集嗎？
老師，我記得之前有幾套題，在做期初套利損益的時候買P-C，還需要從外面借錢，這里為什么就不用了？是否是由于之前的題是為了構造期初損益為0，計算期末的套利利潤呢？那么如何構造期初的損益為0呢？可否具體講講
老師，這里在計算期貨盈利情況的時候，他計算的是站在第13個月吧（綠框中的算式），為什么沒有折回第12個月呢？對比一下2018年9月那道題（藍框中折算的部分）。這里就有點懵了。請您仔細講講
老師，參考答案這里期權價格為167.13的看漲期權的執(zhí)行價格是4200，相對于當前指數(shù)點位3500來講，是一個虛值買權，可以解釋一下為什么不用期權價格為128.84執(zhí)行價格為2800的虛值賣權而用執(zhí)行價格為4200的虛值買權嗎？
雙久期是因為本金指數(shù)化的通脹掛鉤債券的本金受通脹影響的程度大于各期利息現(xiàn)金流受通脹影響的程度吧，導致久期增大吧。老師你解釋的完全都是混亂的。。。。。
擔保權證是券商買公司的股票并在權證行權時賣給投資者，那么擔保權證和普通的期權有什么區(qū)別呢？
老師，請問對于這道求債券價值的題目，不用票息的具體值，而是這樣用票息率2代入去算，計算出結果90.05這樣可以嗎？
兩基金分離定律：投資人100元，要么全部100元存銀行，要么100元買P點（cal與ef的切點）的組合，老師說的是這樣理解嗎？
老師，這里縱坐標為什么要乘以1000？我看橫坐標是標的資產(chǎn)價值，不應該乘以合約乘數(shù)啊，否則橫坐標也要乘以1000
程寶問答
