C選項為啥是基差風險
白噪聲都是獨立同分布嗎，高斯白噪聲是獨立白噪聲的一個特例，是什么特例？
白噪聲是常數(shù)嗎，所以取方差為零，那截距不是常數(shù)嗎
為什么不能通過零息債券計算得出期間利率4.04%=(100/96.12 - 1);再通過計算I/Y=2.02,YMT=4,N=2,FV=100解出PV呢（結(jié)果103.84），錯在哪
老師的筆聲音太大刺耳，影響用耳機觀看視頻
麻煩解釋下
異方差違背了五條回歸假設中的哪一條
自斜方差，斜方差方差不同之處，說一下
平穩(wěn)是指均值是一個常數(shù)，方差也要是常數(shù)嗎。“trend, seasonality, random walk不是協(xié)方差平穩(wěn), 但是沒聽清cyclical是不是協(xié)方差平穩(wěn)”這是啥意思啊
h怎么計算的，是X2與X3等之間的距離嗎,還是什么其他的
感覺a也沒問題啊
基差風險聽了不太懂，不明白為什么會有基差風險，為什么期貨比遠期基差風險大
這個系數(shù)的壓縮，是人為壓縮的嗎？定完λ之后，什么操作能讓Ridge regression系數(shù)降下去??？
激勵費用是達到20%之后才給的么？
沒視頻啊 還沒修正好嗎 一年了。。
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