老師好 請(qǐng)問對(duì)沖比率可以用dv01a/dv01b來算嗎
這個(gè)題CTD不變的是future price后面那部分，只有bond price是變的，A選項(xiàng)雖然bond price降得少，但還是降了，D選項(xiàng)雖然bond price升得少，但還是升了，降了不應(yīng)該比升的更應(yīng)該成為CTD嗎？
判斷eurodollar是long還是short，可不可以根據(jù)分子結(jié)果的正負(fù)號(hào)呢？ 當(dāng)分子為正時(shí)候，short eur, 分子為負(fù)時(shí)，long eur?
老師好 為什么給了treasury strips就相當(dāng)于給了spot rate呀 這個(gè)能給我舉個(gè)例子怎么算的嗎
請(qǐng)問Max（C，P），是從什么時(shí)刻來看的？如果是t時(shí)刻，那么就是Max（Ct，Pt），然后也在t時(shí)刻帶入期權(quán)平價(jià)公式，那么一切都是t時(shí)點(diǎn)的，這樣按照這頁P(yáng)PT上半部分老師的方式，整理完后，提出來的C就應(yīng)該是Ct，可為什么PPT上寫K,T Call呢？時(shí)間明顯不對(duì)呀。
還是沒明白為什么d不對(duì)
清算所是如何進(jìn)行交易的呢？
這個(gè)為什么不是用settlement payoff的公式算？ 為什么不乘t=0.5, 以及為什么不除1+R*t呢？ 這道題的為什么直接用0.8？ 不應(yīng)該把0.8先變成rate的形式嘛？ 也就是1/0.8
老師，遠(yuǎn)期匯率報(bào)價(jià)報(bào)的是變動(dòng)了多少個(gè)bps嗎？
百題的39題： 知道future price=0.7350，通過取倒數(shù)的方法得到future rate。 那為什么百題67題：求forward rate be quoted points，這不是forward price嘛？ 為什么不可以直接用forward rate分之一的方法得到forward price？
關(guān)于bond: 當(dāng)interest上升的時(shí)候，所有bond產(chǎn)品的價(jià)格都下降。還是只有g(shù)overnment bond價(jià)格下降呢？ 關(guān)于百題23題： short的原因可以這么理解嗎？ short的payoff是：K- S，所以當(dāng)S越低，我的payoff就越。 再一個(gè)： 這個(gè)題目說的是bond，為什么選項(xiàng)都寫的是futures呢？bond 和 futures不是兩種產(chǎn)品嗎？ 為什么在這里卻混為一談呢？
老師好，不明白第一個(gè)式子，兩個(gè)的分子都是actual呀，那為什么一個(gè)是30，一個(gè)是32
老師，這里應(yīng)該是有收益的時(shí)候才這樣算forward的value是嗎
老師好 可以講一下買賣權(quán)平衡式子里的各個(gè)字母代表的是什么嗎？
老師，從哪里看出來是問基金公司的收益？而不是問投資者的收益？
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