請問利率的期限T2為什么是4.25年，謝謝？
如果是空頭方賣出合約，合約的價值是(K-F)/(1+R)^T這樣的嗎？
老師您好！請問T-bond會考期限轉(zhuǎn)換么？好像現(xiàn)在所有題目都是問合約的價值。95-12這種如果轉(zhuǎn)化為連續(xù)復(fù)利怎么計算呢
老師好 問一下這道題 分母是什么意思 mdp和mdf是什么呢
第二年的保費前面為什么還要乘第一年沒死亡的概率？
老師好 請問可以問一下這道題第一個式子是怎么來的 應(yīng)計利息的區(qū)間是哪一部分（ 60/60+122）*6這里不太懂
老師好 請問這個0.00032是怎么來的？
剛開始的100份不需要繳納保證金嘛？
看跌期權(quán)不是每份賺了4元嗎？為什么不是A選項？？
四個月收到一次分紅，不是應(yīng)該收到兩筆嗎？4個月后收到一次，8個月后收到一次？
老師，這里為什么是call不是put啊，就是當(dāng)市場上利率下降時，借款人才會提前行權(quán)進行提前還款啊，那借款人就是long的一個看跌呀，我這里有點轉(zhuǎn)不過彎了……
老師好，我想問一下par rate之前老師在課上講過可以看作是coupon rate，那么par rate與yield是不是相等的啊，因為之前老師也講過yield curve就是par curve
使用PUT-CALL parity 公式時候，有分紅情況下，什么時候使用P+S=C+PV(K)+PV(DIV)?什么時候使用
那在io里面，折現(xiàn)的ytm也減小了，現(xiàn)金流是利息，按照當(dāng)前減小的利率計算的利息也減小了，那分子分母都減小了，怎么知道io現(xiàn)值大小變動？
老師好 這道題不會 可以麻煩講一下嗎 謝謝
程寶問答
金程問答