全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問老師，什么情況下，用Ke^-rt - S 公式，什么情況下需要引入N（d1）、N（d2）？
38題，d1算出來是1.342，我認(rèn)為N（d1）=1-N（-d1）=1-0.0901，哪里錯(cuò)了？
找關(guān)鍵值的時(shí)候，卡方分布的自由度一般就是n，然后t分布是n減1嗎
請(qǐng)問n為樣本容量，n-1為自由度；為什么有無偏樣本方差，沒有無偏的標(biāo)準(zhǔn)差？
這里分母應(yīng)該是根號(hào)下方差/n，為什么伯努利檢驗(yàn)的分母是根號(hào)下T*P(1-P)，沒有除以n？
what is the Merton physical probability of default in one year? 這個(gè)怎么看出來是問的N（-d2）。N（-d2）英文是什么
老師，我想請(qǐng)問這個(gè)題目的n = 24是為什么？我認(rèn)為一個(gè)月如果是31天，除去周末的8天還有23天，那么 n = 23，所以我沒理解這個(gè)n 怎么算的
老師，第69條，Garch的公式是sigma^2n=alpha^2n-1+beta^2n-1+gamma VL，我應(yīng)該怎樣判斷那一個(gè)是Alpha,那個(gè)是gamma,那一個(gè)是beta?
老師，為什么在假設(shè)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)化過程中，除以標(biāo)準(zhǔn)差和√n的比值，而不是標(biāo)準(zhǔn)差和√n-1的比值。標(biāo)準(zhǔn)差和√n-1是無偏的啊~
哪些檢測(cè)用到卡方分布，卡方分布檢測(cè)自由度是n-1?還是n-k-1，是不是有一個(gè)檢測(cè)斜率的檢測(cè)，是服從自由度為n-k-1的t分布？
請(qǐng)問在操作風(fēng)險(xiǎn)中的資本金框架章節(jié)中，所列出的挑戰(zhàn)項(xiàng)是不是可以理解為計(jì)算各類資本金的挑戰(zhàn)？只不過這里是包含了市場(chǎng)信用跟操作幾類風(fēng)險(xiǎn)一起？
老師好，我8月已通過，但是現(xiàn)在還是有個(gè)問題，RAROC從分母看，是和信用風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)(EL)，但是為什么這個(gè)概念要放在操作風(fēng)險(xiǎn)這一張？這個(gè)指標(biāo)跟操作風(fēng)險(xiǎn)有什么關(guān)系呢？
請(qǐng)問老師：是不是只有操作風(fēng)險(xiǎn)才可以用非預(yù)期損失覆蓋？
經(jīng)典題操作風(fēng)險(xiǎn)31題，prior to regulatory adjustment和regulatory adjustment能解釋一下嗎？
這個(gè)c選項(xiàng)什么意思？近期巴塞爾不要求操作風(fēng)險(xiǎn)1年99.9% var
程寶問答
金程問答