0.5625是什么
為什么零息債券是按照K價(jià)格執(zhí)行呢？不是St執(zhí)行嗎？
老師，輸入完成N，I/Y,PV,FV 后，可以回看檢查輸入的有沒有問題嗎?
老師，第0期不是還了利息 A0*Y/12了嗎？為什么本金余額還要加上A0*Y/12
老師，這里講Volatility Swap 和Variance Swap 是說期權(quán)交易有波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？如果想避免這個(gè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，購買互換比較好嗎？
老師，這里的max(c,p) 是到期收益還是價(jià)值？如果是價(jià)值的話，為啥又和收益放在一起講，有點(diǎn)暈？
請(qǐng)問這題為什么profit不等于期權(quán)費(fèi)收益6，而是等于0？
請(qǐng)問老師，bear spread時(shí)，short call是賣出看漲期權(quán)c1，long call是買入用c2，算利潤時(shí)怎么是+c1...-c2？
這道題為什么還要對(duì)25000的錢進(jìn)行折現(xiàn)？折現(xiàn)的利率為什么是6％
這道題目中，一開始利率上升債權(quán)價(jià)值下降，證明是收浮動(dòng)的，所以按b選項(xiàng)選擇一個(gè)支浮動(dòng)收固定的swap來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，收取固定收益為什么不行？？
covered call 和protective put相比是不是 covered call得風(fēng)險(xiǎn)更大，當(dāng)股票下跌時(shí)，虧損更多?
不是說不需要對(duì)天數(shù)進(jìn)行調(diào)整，只需要對(duì)復(fù)利方式進(jìn)行調(diào)整嗎？那問什么還要換為act/act呢？
經(jīng)典題 第8道。4%是4個(gè)月的利率。為什么利率不用除3呢？
為什么7是discounted rate？ 沒有懂。這個(gè)話翻譯過來不是報(bào)價(jià)的意思嗎？ 不應(yīng)該是clean price的意思嗎？
老師，你這里DP應(yīng)該=PV×《（1+10%×162/360）的162/360次方》吧
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