這題為什么不能用折現(xiàn)因子算？
老師您好！這道題答案是不是不太對。。-PVk是borrowing，也就是buy a zero-coupon bond。PVk應(yīng)該是lending，也就是issuer去issuing a bond吧？
第一筆現(xiàn)金流的浮動利率3%是從哪里確定的？
鎖定買入價，為什么價格下跌要交保證金呢？這里是說比他約定價格低了是嗎？那這個虧損過程是怎樣的？
記得講新課的時候說stack and roll流動性好，基差風險大；strip雖然流動性不好，但是基差風險小。這里的wider bid-ask spread為什么不是反應(yīng)基差風險的價差，而是流動性的價差？
N為什么不是6？一共付息6次
這個題目中產(chǎn)生negetive是barrier是在哪里提及？教材中只提到gap option may be negetive
請問這里老師為什么要提到利率變動的問題呢？我們只考慮fixed rate，所以我們把剩余期數(shù)的PMT貼現(xiàn)到我們想要求余額的日期，并不受y - 利率變動的影響呀，即使下一期我們要提前還款，但是pmt和fixed rate是最一開始就固定的，我們依舊可以用這個fixed rate求出那一期的余額吧？
請問老師這道題求pmt在計算器的完整按鍵步驟是什么呢？以及在輸入1/Y的時候，6%是輸入0.06還是6呢
這題為什么問的是遠期合約，卻用期權(quán)公式來做？
買一個bond為什么收益是執(zhí)行價格k？可以理解為買bond是cash or nothing嗎？
老師，這道題可以用Put-Call Parity來做么？
忘了一個公式好像是c=-delta*s+0.5gamma*s^2這個完整是怎么樣的。這題不能用這個公式嗎？
老師這個B為什么要加上0.15呢，不是我在2時刻買入TBA花出去的錢么？
請老師解答下吧，沒看懂
程寶問答
金程問答