這道題，F(xiàn)RA不是在1時(shí)刻就cash settle了嗎，答案應(yīng)該是1時(shí)刻獲得的收益吧？應(yīng)該是25000吧？
利率互換為什么要考慮本金的折現(xiàn)？
為什么American put的K不用折現(xiàn)，而其他option的K要折現(xiàn)？
這題請老師解答下，謝謝
老師，這題沒看懂可以解答下么？謝謝
老師您好，求問多頭、空頭、頭寸的意義及相關(guān)概念
老師，這里的asset和利率呈反向變動(dòng)關(guān)系所以期貨價(jià)格低于遠(yuǎn)期價(jià)格能不能再細(xì)講一下，謝謝
假設(shè)要調(diào)整天數(shù)，題干給到futuresrate已經(jīng)是act/360，forwardrate要求的也是act/360，那為什么要先將futures rate調(diào)整act/act最后再調(diào)回act/360呢？
100是從哪里來的
計(jì)算器應(yīng)該怎么按
老師好 為什么是借S0－I買現(xiàn)貨
這種題是不是多少contracts這個(gè)條件都用不上，只有單份合同規(guī)模才有用？250和100盎司就是對應(yīng)單份或單個(gè)點(diǎn)規(guī)模？其實(shí)我還是不明白假如問題怎么問才需要除以前面這個(gè)contracts數(shù)量
老師不明白0.75期的libor為什么是2.21%？然后rf為什么是2.2%？
蝶式期權(quán)和straddle是怎么看它根據(jù)波動(dòng)率漲跌的？
這里為什么是D，而不是B
程寶問答
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