老師 P+S=C+Ke-rt中，這個(gè)P到底是指什么啊，之前高云老師說這個(gè)P是指看跌期權(quán)的premium（看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)），但是下面公式又說這個(gè)是歐式看跌期權(quán)價(jià)格，不懂到底什么情況
老師這個(gè)題目如果讓我自己看的話我有點(diǎn)分辨不出來哪個(gè)是執(zhí)行價(jià)格哪個(gè)是股票價(jià)格怎么辦？（另外這個(gè)S應(yīng)該能叫現(xiàn)貨價(jià)格吧）
利率上升期貨價(jià)值下降 后面寫期貨價(jià)值偏低不是矛盾嗎
future的報(bào)價(jià)就是價(jià)值嗎
這兩道題有什么不同，為什么答案一個(gè)要算減去當(dāng)月本金，一個(gè)直接拿全部本金??smm呢
老師，我想問下，為啥forward 對沖效果要好一些，future對沖效果要差一些
老師，為什么這道例題就要用預(yù)測遠(yuǎn)期匯率的方法來做??？可不可以用把兩個(gè)貨幣現(xiàn)金流看成是債券的形式去做呢？有點(diǎn)分不清到底什么時(shí)候用預(yù)測遠(yuǎn)期匯率什么時(shí)候用“債券”的方法去解決貨幣互換的問題了
老師我想問下貨幣互換里什么時(shí)候可以直接把題目看成是“債券形式”什么時(shí)候要用估計(jì)遠(yuǎn)期利率的形式做題啊
既然這個(gè)公司都預(yù)測到未來利率可能會(huì)上升了，而且是現(xiàn)在計(jì)劃未來發(fā)行債券，那為啥不直接以固定利率發(fā)行債券呢，還要整一出利率互換
按半年付息和半年付利的區(qū)別
老師，這個(gè)遠(yuǎn)期匯率為啥要這么算啊，有公式么？我沒太懂什么意思啊。還有就是題目給的GBP和EUR的Rf是2.5和1.5是年化的還是半年的啊，雖然括號(hào)里寫出了是半年支付利息但是這個(gè)2.5%啥的應(yīng)該還是年化的吧？另外不懂在計(jì)算CF1時(shí)為什么2%和3%要除以2呢？那計(jì)算CF2時(shí)對應(yīng)的就該是第一年時(shí)刻的現(xiàn)金流了，是不是應(yīng)該成為1.1m*(2%/2)^2/1.1387-1m*(3%/2^2)呢？
老師好，為什么這里最后要除以一個(gè)F0啊，他們兩不應(yīng)該是直接相等嗎
老師，這里我不懂為什么算每段時(shí)期的現(xiàn)金流時(shí)要除以2?。勘热缯f算0到第三個(gè)月的現(xiàn)金流是1m*（6%-5%）/2以及3個(gè)月到第九個(gè)月時(shí)的現(xiàn)金流是1m*(6%-5.7%)/2。另外我還想問一下，為什么0到三個(gè)月的浮動(dòng)利率是5%啊，那題目中不是說是5.4%么？
這道題應(yīng)該怎么看
當(dāng)bettercreditcorp認(rèn)為未來市場R下降時(shí)它更想借浮動(dòng)而不是固定，但我覺得他完全沒必要去跟人家互換啊，因?yàn)樗约航韪?dòng)相比于Worsecreditcrop更有優(yōu)勢啊更便宜啊
程寶問答
金程問答