A選項翻譯過來什么意思啊是，模型復(fù)雜性使比較購物更困難是怎么體現(xiàn)的
這個計算公式在書本哪里呢？我怎么沒有找到
這道題沒看懂，劃線那句話沒理解。我覺得market is perfect就是沒有系統(tǒng)風(fēng)險了，為什么解釋的最后一句話還是說市場呢
老師實時的風(fēng)險管理是事前的嗎？
老師您好！風(fēng)險管理基礎(chǔ)百題第6題，C選項是什么意思？沒看懂。D選項為什么理論上不用計提撥備？
老師，這個ERP是什么？
為什么要選靠近z的啊 題干百分之18 和百分之8 兩個數(shù)字和百分之90有啥關(guān)系嗎，他們各自是什么含義啊，這個圖沒明白他在考什么
A portfolio manager is projecting a return of 12%。這個百分之12是真實的值嗎，用來和理論值比較的嗎
為什么按著計算器得出的答案是百分之3。29呢
請問百題56題不是給的月度數(shù)據(jù)嗎，跟經(jīng)典題16題不是一樣的么，為什么不用對超額收益率×12、對追蹤誤差×根號下12？
請問16題關(guān)于月度—年度收益率標(biāo)準(zhǔn)差的轉(zhuǎn)換，如果用Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)去理解，那【σ（12*月收益率）】的平方是等于12*【σ（月收益率）】，追蹤誤差是要給月度追蹤誤差×根號下12。但如果用【σ（aX）】的平方=a平方*σX平方理解，又不對了，年度追蹤誤差不就是12個月度追蹤誤差？
請問為什么組合標(biāo)準(zhǔn)差大于市場組合標(biāo)準(zhǔn)差就說明分散化不足， CML 上的組合不都是充分分散化的么？CML上不同的點因為預(yù)期收益不同所以承受的總風(fēng)險（也是系統(tǒng)風(fēng)險，因為線上的點都沒有非系統(tǒng)風(fēng)險）不同，不是么？那在切點 M 右上方的點的標(biāo)準(zhǔn)差都比 M的大呀
請教關(guān)于這道題的一個延伸問題，按題解的意思，加入無風(fēng)險資產(chǎn)后的組合為cml，我不理解為什么不是cal。如果一上來就說要投的是無風(fēng)險和風(fēng)險資產(chǎn)組合，而m是只有風(fēng)險組合時的組合，那我覺得是cml。但如果一開始只說m是只有風(fēng)險資產(chǎn)時的“最優(yōu)”組合，那不是整條馬科維茨有效前沿都是嗎？引入無風(fēng)險資產(chǎn)后，不是應(yīng)該有很多條射線？還是說馬科維茨有效前沿即便在沒有引入無風(fēng)險資產(chǎn)的前提上也存在“最優(yōu)”組合，就是引入無風(fēng)險資產(chǎn)后的切點，如果是這樣，那我不懂為什么
老師好，可以解釋一下S&Lcrisis嗎
CAPM的假設(shè)：投資者對收益和風(fēng)險的預(yù)期一樣怎么理解，是所有人的E（Rp）都符合CAPM的公式嗎？
程寶問答
金程問答