為什么這個(gè)非預(yù)期的收益，前面不需要加無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢
老師好，這邊公式的推導(dǎo)不是太明白，麻煩可以寫得具體一些嗎？然后為什么這個(gè)公式里面不用加WA^2QA^2這種項(xiàng)了呢？
老師好，為什么圖一中的Y是風(fēng)險(xiǎn)偏好型的呢？跟圖二比較，不應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)厭惡型嗎？
老師好，這個(gè)6.7公式中的平方是不是應(yīng)該放在括號(hào)外面？
老師好，超額收益率4.2不要再減去2嘛
為什么APT好用，它的beta1,2,3...很難求誒；除此之外，有點(diǎn)不理解把三個(gè)因子當(dāng)做個(gè)體是怎么求組合價(jià)值的？
老師好，此題為何選b，謝謝
請(qǐng)問I項(xiàng)中，beta是指系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？如果拋開這道題目的問題，在cml線上有沒有beta呢？如果有，這里的beta也是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？如果沒有，那cml線上不是有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
Industrial production和GDP是一樣的么？
B為什么不是錯(cuò)的，為什么要向stakerholder匯報(bào)？
B為什么是對(duì)的？
算方差的式子能不能列一下，始終算不對(duì)
long straddle的圖像是不是錯(cuò)了啊 因?yàn)槿绻趏ption price的時(shí)候不是應(yīng)該要付兩倍option premiun嗎 那在option pirce 的時(shí)候不應(yīng)該是虧兩倍premium嗎
老師好，請(qǐng)問能否解答下此題，謝謝
前面基礎(chǔ)段沒有講數(shù)據(jù)的整合這一章，所以還是不是考點(diǎn)？
程寶問答
金程問答