應(yīng)計利息的天數(shù)怎么算？之前報價跟全價的地方講的是長期國債是實際天數(shù)比參考天數(shù)，公司債是30天÷360天，但這是長期國債，為什么又是÷183天，按照半年的話參考天數(shù)應(yīng)該是180天呀。而且之前講的報價全價
應(yīng)計利息的天數(shù)怎么算？之前報價跟全價的地方講的是長期國債是實際天數(shù)比參考天數(shù)，公司債是30天÷360天，但這是長期國債，為什么又是÷183天，按照半年的話參考天數(shù)應(yīng)該是180天呀。而且之前講的報價全價
coupon為什么是3.5乘100
為什么δ(Δs/s) 可以認(rèn)為變動比較??？δ(Δs) 中的Δs 是1天內(nèi)單位價格變動的化，是因為除了一個總價，比率變動比較小嗎？肯定是小于1的？
百題的第1題，問題是“calculate the 1-year forward rate three years from today”，應(yīng)該是求F0,1，不是F3,4呀？
月化利率算年化利率直接成月份就可以了嗎？但之前算復(fù)利那的公式不是還有計息次數(shù)那樣算的嗎？這怎么分辨??？
1時刻怎么結(jié)算？什么是結(jié)算？而且老師后面還說了payoff在1時刻可以知道了，但折現(xiàn)到1時刻的R是1.25時刻的R，1時刻怎么會知道payoff 呢？
課上的公式都是1+r的t次除以1+q的t次啊，這塊是沒講到嗎？
場內(nèi)交易就是期貨合約是嗎？所以就期貨合約補(bǔ)充到初始保證金嗎？
這里計算的時間是182是按照算頭不算尾，可是老師剛才也說了，Date用計算器的算法，所以我用計算器算了結(jié)果確是183。為什么呀？
pv()，是pv乘以的關(guān)系嗎？求出來的結(jié)果是什么？
為什么這里的（S1-F1,2）屬于basis呢？Basis不應(yīng)該是如果在1時刻S1和F1，1的價格有差異才是基差風(fēng)險嘛？
請問老師這個duration不應(yīng)該是一個百分比嗎，為什么都是整數(shù)呢？它不是表示利率變動一個單位價格變動百分之多少，在這里為什么成了倍數(shù)呢
期貨的定義是什么？
D 選項，paid by Banko 對的嗎？
程寶問答
金程問答