Corporate trustee paid by who?
求老師詳細(xì)解釋一下，這部分關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的價(jià)值比較完全沒明白，為啥歐洲美元期貨和利率是反向關(guān)系，為啥反向關(guān)系期貨價(jià)值就小于遠(yuǎn)期呢，為啥遠(yuǎn)期利率又小于期貨利率呢？
老師可以更易懂的講一下Forward value vs. future value嗎？為什么利率可預(yù)期就是沒啥差異，不能預(yù)期就有差異呢？
請問 不是三個(gè)月的合約才會用0.25這個(gè)數(shù)嗎？為什么后來convexity adjustment還有這道題沒有說是三個(gè)月的合約也都是按0.25來計(jì)算的呢？
紅色框框 后面的數(shù)字是怎么得出來的
98.6e^r*(72/365)=100如何使用計(jì)算器
請問為什么這個(gè)V是這個(gè)債券的價(jià)值計(jì)算呢？是指value嗎？value不是計(jì)算的因價(jià)格變動合約所帶給我的好處嗎？
請問·為什么S0=CP+AI中的AI不需要折現(xiàn)或者復(fù)利到0時(shí)刻，而計(jì)算I時(shí)需要折現(xiàn)到0時(shí)刻呢？
這里計(jì)算S時(shí)的本金100是怎么來的呢？
為什么這個(gè)算出來的是dirty price呢？就是按上一章講的按照無套利的情況定價(jià)的那些公式。如果在你持有這個(gè)債券的期間有收益，在你定價(jià)的時(shí)候不就已經(jīng)把這個(gè)收益扣減出去了嗎？我理解的就是這些公式不按照利息交付日來看，就看你持有了多久然后相對應(yīng)的收益你是已經(jīng)收到了的，所以再給期貨定價(jià)時(shí)就會把這一部分扣減出去了，這些公式計(jì)算出來的應(yīng)該剩余的是clean price才對呀
請問前一章的forward and future price所學(xué)的價(jià)格計(jì)算，算出來的價(jià)格是dirty price還是clean price呢？為什么前面學(xué)的就可以用那些公式直接計(jì)算出報(bào)價(jià)，而國債不能用之前的公式計(jì)算了呢？
請問這里篩選債券，不就應(yīng)該是留下bond yield越大的越合適嗎？為什么老師還說要在yield<6%的時(shí)候還要留利率敏感度低的呢？利率敏感度低那價(jià)格不就高了嗎？QBP不就高了嗎？
請問這部分的coversion factor是指可以將原本根據(jù)A國債算出來的凈價(jià)調(diào)整成B國債的凈價(jià)嗎？只要根據(jù)B國債1dollar的面值和其他假設(shè)條件算出來的這個(gè)因子乘以A國債當(dāng)時(shí)大家約定好的凈價(jià)就可以得出B國債應(yīng)該要求的凈價(jià)，是這個(gè)意思嗎？
第一天的55萬收益，逐日盯市的話，不會結(jié)算給交易者嗎？
老師，公司債不管實(shí)際月份天數(shù)，一律按30天還計(jì)算整月天數(shù)嗎？
程寶問答
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