金程問(wèn)答
為什么這里QFP既是報(bào)價(jià)又是凈價(jià)，而后面說(shuō)QFP*CF=CP
那如果這里不是求sample mean呢，而是求總體mean呢，那要怎么算？
這道題H0：“16 active portfolio managers have achieved a significantly higher performance than the average for all portfolio managers over a certain period”。即active ＞ average，算出來(lái)fail to reject，即認(rèn)同active ＞ average，為啥選B不選A？
這個(gè)地方求導(dǎo)的t應(yīng)該放在求和符號(hào)后面比較嚴(yán)謹(jǐn)一些吧
最后一個(gè)麻煩再解釋一下
Theta is the rate of change of the value of the option with respect to the passage of time with 分子是
老師的筆好刺耳 耳機(jī)黨不友好qaq
ATM不是delta等于0.5嗎，為什么等于0.6呢？
在六個(gè)月中他又沒(méi)有付coupen，不應(yīng)該是越靠近付息價(jià)格越高嗎
在六個(gè)月中他又沒(méi)有付coupen，不應(yīng)該是越靠近付息價(jià)格越高嗎
不是，這老師為什么講題總把關(guān)鍵分析過(guò)程跳過(guò)直接講結(jié)論??？真的無(wú)語(yǔ)，每一題都要倒回去想為什么想半天。請(qǐng)其他老師看看這道題是否應(yīng)該如此分析：題目問(wèn)的，是如何用treasury bond future去對(duì)沖bond portfolio的利率風(fēng)險(xiǎn)。張三持有portfolio，擔(dān)心利率上升導(dǎo)致portfolio下跌；而利率上升的同時(shí)，treasury bond future也會(huì)下跌。所以，通過(guò)short treasury bond future，才能起到對(duì)沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數(shù)。
為什么不能用var公式進(jìn)行判斷風(fēng)險(xiǎn)呢？
哪里學(xué)的
第二個(gè)選項(xiàng)麻煩詳細(xì)再講解下，t分布具體如何查表，查出來(lái)的數(shù)字如何判斷是否落入拒絕域。以及，選項(xiàng)中significance的意思？
麻煩總結(jié)下在不同時(shí)期壓力測(cè)試內(nèi)容變化？
程寶問(wèn)答
