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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
信用百題95題，BUY-a-TRS指的是什么position?和total-return-buyer是一個(gè)意思嗎？
精 老師您好，請(qǐng)問利率互換到期日前的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)不用考慮嘛？
為什么 K=10 ，S=12的時(shí)候，long方承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)？這時(shí)候long方不是賺了嘛
老師 這道題C的multiple request指的是什么？為什么選C，credit bureau是什么信用局？為什么ABD錯(cuò)？
操作風(fēng)險(xiǎn)的Var和信用風(fēng)險(xiǎn)的Var不都等于預(yù)期損失?非預(yù)期損失嗎
positive correlation between underlying asset price and the credit quality 是不是代表價(jià)格越高，信用質(zhì)量越好啊，是RWR啊
信用風(fēng)險(xiǎn)的課程里不是說的計(jì)算expected loss不考慮違約相關(guān)性么
精 這里不是說irc是信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量么，為什么要加到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本里去
CVA framework在巴塞爾終稿里是作用到哪里呢，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還是信用風(fēng)險(xiǎn)上？請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問信用百題第五題，這個(gè)表格第一行說是什么意思沒看懂
信用風(fēng)險(xiǎn)建模損失分布后為啥不用線性差值的方法求置信水平對(duì)應(yīng)的損失
老師 信用百題63，為什么不能直接用PVEE*credit spread，將三年的結(jié)果求和
83題，是限制信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的使用，沒有限制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的么？
credit spread到底是信用風(fēng)險(xiǎn)還是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？?jī)蓚€(gè)老師講的不一樣
第289題，為什么不能選D，D中的收入不也是一個(gè)評(píng)估信用的參數(shù)么？
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