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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
信用百題95題，BUY-a-TRS指的是什么position?和total-return-buyer是一個意思嗎？
精 老師您好，請問利率互換到期日前的交易對手信用風險不用考慮嘛？
為什么 K=10 ，S=12的時候，long方承擔信用風險？這時候long方不是賺了嘛
老師 這道題C的multiple request指的是什么？為什么選C，credit bureau是什么信用局？為什么ABD錯？
操作風險的Var和信用風險的Var不都等于預期損失?非預期損失嗎
positive correlation between underlying asset price and the credit quality 是不是代表價格越高，信用質(zhì)量越好啊，是RWR啊
信用風險的課程里不是說的計算expected loss不考慮違約相關(guān)性么
精 這里不是說irc是信用風險的計量么，為什么要加到市場風險資本里去
CVA framework在巴塞爾終稿里是作用到哪里呢，市場風險，還是信用風險上？請老師解答
請問信用百題第五題，這個表格第一行說是什么意思沒看懂
信用風險建模損失分布后為啥不用線性差值的方法求置信水平對應的損失
老師 信用百題63，為什么不能直接用PVEE*credit spread，將三年的結(jié)果求和
83題，是限制信用風險、操作風險內(nèi)部模型法的使用，沒有限制市場風險的么？
credit spread到底是信用風險還是市場風險？兩個老師講的不一樣
第289題，為什么不能選D，D中的收入不也是一個評估信用的參數(shù)么？
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