為什么我不能先算Vcall 然后減去theta對值的影響啊
老師好，圖片中求VaR的公式，不適用于期權、債券，只適用于股票嗎？
老師好，這道題是不是也可以不算，根據S大于K的call option，已知德爾塔大于0.5，但不算deep in the money(50與49)，所以德爾塔也不是1；排除幾個答案，只能選A
老師好，根據選項，我將B理解成long call，將C理解成short put。如是short put損失最大就是把價格跌完，可是long call是沒有限制的，所以認為B風險更大，請問這樣理解為什么不對？因為損失最大，不代表風險最大嗎
看到平臺上一個老師的解答說期權價值就是期權費，期權價格可以理解為current place，那我是不是可以理解成在簽訂期權時期權費等于current price，那么零時刻，期權價值就等于期權價格
麻煩老師解釋一下這個公式 謝謝
老師好，印象中美國國債默認半年付息，這道題題干沒有明說，為什么默認一年付一次息呢？
老師為什么這么做不對啊
老師，我記得有個公式是delta p=-久期*市場頭寸*波動率+0.5*凸性*市場頭寸*波動率的平方。為什么這里不用這個公式??？
那個折現(xiàn)那邊沒聽懂，為什么可以（1+3%/2）*（1+1%/2）啊
老師好，這里為什么不能用二叉樹求10天以后的期權價值啊
此處是要計算看漲期權價值，最后一步卻搞了一個看跌期權，是不是寫u錯了，還有看漲期權bsm定價公式（倒數(shù)第二個）為什么大T寫著0.4167而不是0.5，和老師教學不符合啊。還有，題目提供的7.43是什么
這里的FV為什么是1000，而不是1050
老師，為什么先對沖gamma?。繛槭裁磄amma是用option對沖，delta用stock對沖?。?
這里的VAR（1%）是不是和天數(shù)和損失金額無關啊。只代表了有1%的情況會損失VAR(1%)的錢
程寶問答
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