老師您好 為什么這個題目求方差不考慮每一個的資產(chǎn)的比重W1 W2 W3呢，其他題目確要？
如果第四個答案為，兩條直線，就是正確的嗎？
P點是the market portfolio，這道題不會是問的市場的風險，不是p點的很坐標嗎？
這道題計算標的資產(chǎn)的VaR時候，標的資產(chǎn)價值在at the money時候就是股價S？
老師，第二步，bond VaR的公式里面的絕對值符號，講義里面好像沒有絕對值？那什么時候加上絕對值符號，什么時候不加呢？ 另外，delta-gamma下，債券的VaR=-MD×P×VaRy-0.5×C×P×VaRy平方?jīng)]有絕對值符號，而期權(quán)的VaR公式中的delta加了絕對值。 對于“負號”“絕對值”，有點迷惑，請老師幫忙解釋一下，謝謝
樣本的Kurtosis分子方差是四次方不需要除以根號N嗎
e的-16，我怎么摁計算器出來結(jié)果是0
為什么是現(xiàn)價小于期貨價格？
如何理解圖片中的market portfolio？
為什么不選b,假設不是expect是相等的嗎？
選項看不懂
找關鍵值的時候，卡方分布的自由度一般就是n，然后t分布是n減1嗎
第一題為什么是條件概率，不是已經(jīng)知道Y=2了嗎
D選項的統(tǒng)計量是什么可以拓展一下嗎
CAPM假定收益為多元正態(tài)嗎？能否詳細解釋一下
程寶問答
金程問答