金程問(wèn)答
這里第一題為什么是求單個(gè)資產(chǎn)loss的方差而不是求組合的呀
什么時(shí)候（真實(shí)-預(yù)計(jì)）*bate，什么時(shí)候不乘？
這人算錯(cuò)了吧
benchmark和makert市場(chǎng)有什么區(qū)別？
IR為什么不用圖片計(jì)算呢？
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？不是吧？
第四個(gè)為什么錯(cuò)
分散化不好為什么平均收益大于市場(chǎng)平均收益？
為什么a代表bate Bate ??correlation*組合波動(dòng)率/市場(chǎng)波動(dòng)率 為什么不包含correlation？
這道題目問(wèn)的有效久期，答案解釋直接用了普通久期計(jì)算公式，這樣不嚴(yán)謹(jǐn)吧？畢竟題目也沒(méi)說(shuō)明債券含不含權(quán)？ 另外用有效久期公式，那么P大、P小、P0分別是多少？
為什么不用條件概率呢
appetite是一宏觀的概念，為什么和day to day 掛鉤呢？ 為什有l(wèi)ower risk？
所以是forward/futures的期初價(jià)格為0，價(jià)值如題？
多元線性回歸的b1,b2，bn，是怎么估計(jì)出來(lái)的，是每一個(gè)X與Y的最小二乘計(jì)算嗎，那樣的話，忽略掉一個(gè)X后，其他X對(duì)應(yīng)的b也不變吧
PV=2033969用了計(jì)算器也出不來(lái)，計(jì)算器出來(lái)結(jié)果是260,000.00.請(qǐng)幫忙具體展開(kāi)一下，
程寶問(wèn)答
