沒有截距項的時候最多可以引入多少個啞變量呢
請問為什么貝塔m一定是1，自然是1，謝謝
short option不應該是個負號嗎
這里是用歷史數(shù)據(jù)求未來？這樣合適嗎？是不是有什么假設
老師，這里R的下標為什么不可以直接是i, 而是要n-i??？這是有什么特殊含義嗎？可以舉一個樣本數(shù)據(jù)例子來解釋下這兩個的區(qū)別嗎？麻煩了
沒看懂N為什么是21而不是20， 為什么要從05年1月1號開始算而不是4月1號？
老師，沒有看懂這里您說的“因為coupon支付而帶來的不必要的價格變動”
這個clean price ,dirty/full price 都是對于在債券到期前有交割的情況來說的對吧？如果沒有交割，那么也就不存在clean price或dirty price了對吧？ redemption date 和maturity date 的區(qū)別是什么？
根本聽不懂她在扯什么鬼，A都已經(jīng)賣給B了，哪里不公平了？還有“你占的比重幾乎為零”，什么鬼?。俊澳恪笔茿還是B?什么占什么的比重？ 還有不連續(xù)，肯定不連續(xù)啊，一種情況在付息前賣，一種在之后，貼現(xiàn)的錢肯定不一樣?。?什么“為零”？講得這么不清不楚，什么鬼
這個人講得真的太差，繞來繞去，根本不知道她在講什么，還沒有我在前導課聽得明白
老師，能否解釋一下，這里b選項和3比之后，拒絕的過程。有兩個地方有點搞不清楚，第一是在用單雙尾檢驗的過程，什么時候用單尾什么時候用雙尾；第二是，在得出結果后，什么情況拒絕，比較的時候什么時候大于是拒絕拒絕
這道題用計算機如何算，能否演示一下過程
老師，可以解釋一下這里9.2是怎么計算出來的嗎？看了另一個答案，說是需要see the tail 5% 作為一個整體。但是不知道各個的比例我馬上是4%/5% is for 10mm and 1%/5% is for 6mm? why?
老師，關于次可加性，課件上說的也是not greater than, 也就是小于等于。麻煩確認下？組合的風險是小于等于the sum of the risk measures of A and B
固定收益策略和前邊講的long/short equity策略有什么不一樣？
程寶問答
金程問答