老師！我是一點(diǎn)都沒搞懂，0.2和0.8怎么算出來的？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
這題為什么要用1-p的概率，而不是直接用P？
這道題第二個(gè)投資組合是二項(xiàng)分布嗎，如果是的話，和第一個(gè)投資組合的預(yù)期損失也不相等了
期貨是線性產(chǎn)品，Delta不是固定為1嗎，為什么是e^(r-q)T
對(duì)尾部10%加權(quán)平均，題目說了，5%有損失，95%沒有損失，所以5%在尾部10%里占比50%，是這樣理解嗎
為什么我用計(jì)算器算出來的收益率是1.4656 跟老師算的不一樣 按鍵數(shù)字都是一樣的輸進(jìn)去
為什么說99%置信水平就是第5大損失？
沒聽懂，剩下的3million呢，為什么4%/5%,另外一個(gè)就是1%/5%？
這里VaR=100怎么算的？
這里修正凸性的公式需要記住嗎，還是考試一般會(huì)給凸性，我們/（1+y）2就行
老師看看我哪里算錯(cuò)了。
老師這里為啥不能用二叉樹，我用二叉樹算的是3.07
第二個(gè)說的不是“always”嗎？總是的意思，就是大多數(shù)情況，為什么也算錯(cuò)啊，PPT原話不就說的是對(duì)于期權(quán)多頭而言，theta的取值“通?！睘樨?fù)嗎？
老師我們考試在做期權(quán)定價(jià)題的時(shí)候都要保留四位數(shù)計(jì)算嗎？我把u，d，p還有每個(gè)節(jié)點(diǎn)的股價(jià)都只保留了兩位小數(shù)，結(jié)果最后算出701，雖然也能選出A，但感覺差好多??
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