老師，這里有關(guān)u和d的計(jì)算，如果題中需要自己算的話，通常題目會(huì)給出回報(bào)率的波動(dòng)率（西格瑪）這個(gè)數(shù)值對(duì)嗎？
老師，這個(gè)solution 1的第二步在計(jì)算未來到期后的價(jià)值時(shí)不考慮期權(quán)費(fèi)，但在最后折現(xiàn)到期初的時(shí)候，就要考慮short 1 call的所獲得的期權(quán)費(fèi)嗎？
老師，這里討論的情況都是不考慮期權(quán)費(fèi)的對(duì)吧？
老師，解析里說的這個(gè)組合價(jià)格百分比變化的計(jì)算，是用的哪個(gè)公式？ 可以幫忙找出來知識(shí)點(diǎn)嗎？ 放了個(gè)假回來感覺什么都記不起來了??
老師，講義里有這道題，但是看視頻里沒有，可以講解一下嗎
老師，effective duration是curve-based下modified duration的一個(gè)平替是怎么理解的？
老師，B哪里看出是bullet portfolio？ Bullet不是說現(xiàn)金流集中在中期到期嗎？ 從哪個(gè)數(shù)據(jù)可以判斷
老師，根據(jù)這道題來看，所以DVDZ是spot rate向上及向下平移1bp后的價(jià)格變動(dòng)平均數(shù)嗎？ 定義里沒有這么寫吧
老師，左右兩邊同時(shí)乘以（1+y）的30次方后，把等式右邊的y換成了8%，為什么等式依然成立呢？
老師，請(qǐng)問科學(xué)計(jì)算器開三次方怎么按
老師，為什么rate change和spread change最后算出來P&L就不用再加上1的coupon income？
老師，這里carry-roll-down最后額外加的1，指的是2010年的coupon嗎？ 為什么要加上這一年的coupon呢？ 因?yàn)槟氵@里計(jì)算的price折現(xiàn)已經(jīng)沒有考慮2010年了呀
老師，所以這里carry-roll-down算出來的price其實(shí)和initial price不是對(duì)應(yīng)同一個(gè)時(shí)間點(diǎn)了吧？
老師，這里0.5年后的spread也會(huì)變嗎？ 剛才不是說實(shí)際運(yùn)用中，比如公司債會(huì)用bp來報(bào)價(jià)，也就相當(dāng)于spread，那不是意味著spread在投資過程中是不變的嗎？
然后downward sloping為什么coupon rise后同樣是權(quán)重變大，但YTM就上升了？
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