1)為什么有效前沿上的每個點是所有風(fēng)險資產(chǎn)的組合，馬克維茨模型的研究對象就是所有風(fēng)險資產(chǎn)？ 2）有效前沿上不同的點對應(yīng)不同的權(quán)重組合，為什么切點處對應(yīng)的權(quán)重等于自身市值權(quán)重？
d選項老師為什么說e的期望值為0，方差不為0，沒有聽懂
請問這個用的是多因素模型的公式嗎？如果是,等號左邊求的是回報收益，題目中讓算的是預(yù)期回報，其次本題中沒有e,能用這個公式嗎？
請問為什么收益率越高，價格還是低估？
老師您好，藍色的知識沒有看懂，能講一下嗎？
老師您好，請問藍色的知識怎么理解，看不太懂？
精 您好,C選項是什么意思
老師，什么是borrowing costs？是指貸款利率降低嗎？
sml僅考慮系統(tǒng)性風(fēng)險，應(yīng)該一定會在cml上吧？紅色筆這句怎么理解呢
CAPM模型中，為什么無風(fēng)險資產(chǎn)與有效邊界上的點作連線，與有效邊界的切點就是市場組合？
次級貸不也是信用衍生品的一種嗎 為什么a
slope如何理解？怎么計算得出A？
選項C為什么不對？風(fēng)險補償不可能是負數(shù)？
第42題為什么是0？
SML CML上的組合都是風(fēng)險分散的？
程寶問答
金程問答