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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
有效市場假説的內(nèi)容不是關於價格能不能完全反應historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關係
這個題可以用計算器來計算嗎？比如算2年的即期收益率。pv=-99.fv=100.n=2.pmt=6.1從而算出i/y=6.65，但是用計算器算出來的答案是8.21左右。還是說如果每年的coupon不同就不能用計算器來計算嗎？
老師好，這道題里面的區(qū)間估計，沒有也沒用用標準誤，用的也是標準差0.2，這道題也是不嚴謹嗎？還是我以后做題，如果沒有找出來樣本容量n，就用標準差來代替？謝謝老師，老師辛苦了，每次回答題特別即時，而且很能抓住關鍵！再次感謝老師！
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
在計算tracking error volatility時，老師舉例說先算出每一期的tracking error，再求出它們的平均數(shù)， 然后把（每一期的tracking error減去平均數(shù)）的值平方再相加，乘以1/N-I，再開平方。 但是公式上并沒有讓求平均數(shù)。也不是用平均數(shù)相減。有點迷惑
這里老師 講到 window期越長 ，non-rejection region 越小 ，意味著 越容易 拒絕 ，type 1 error 應該 越高。但是 window期越長，不是相當于樣本容量 n
1、都已經(jīng)有大量的個人貸款了，照理說組合不應該有UL了。2、我們課件上只講過2個資產(chǎn)的，沒講過N個資產(chǎn)的，我拿答案里的這個公式倒推了一下，發(fā)現(xiàn)跟我們講義的不一樣啊。當有很多筆相同的貸款，為什么ULC=根號ρ*ULi
為什么回歸方程的標準誤是 RSS/N-1-k?而不是 ESS/k? 做假設檢驗時檢驗的是解釋變量前的系數(shù)是否顯著，分子是系數(shù)的均值，分母是系數(shù)均值的標準差即標準誤。這里說的都是解釋變量，為什么標準誤卻變成了殘差的方差了呢？
老師，請問B選項，系數(shù)也要求服從正態(tài)分布是中心極限定理的結論嗎？中心極限定理講的不是隨著N的增加，樣本均值趨近于總體均值嗎？？ 但是我又突然想到，樣本均值不就本來就是無偏的嗎？那么中心極限定理有什么意義呢？
請問老師關于計算器的問題。信用風險百題第116題，PV=320,000，N=12*15，I/Y=4.5/12，F(xiàn)V=0，求PMT。我兩個計算器計算結果不同，一個是2448，一個是1778。試了好多次都是這樣不知為什么，煩請老師解答，謝謝！
1.這里為什么把σx根號t除到N（）的外面了？2.這里用的為什么是無風險利率？上一題不是說不能用嗎？3.用無風險利率和資產(chǎn)的收益率計算有什么區(qū)別？為什么期權定價能用，pd就不能？
這里老師說N（d2）代表看漲期權的行權價格是口誤還是什么，不應該是行權概率嗎，行權價格應該是K吧，前面說未來以Ke^(-rT)的價格買入是不是也不太對，應該是以K買入，折現(xiàn)到0時刻是Ke^(-rT)吧
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當時原油價格下跌，原油期貨市場出現(xiàn)溢價，即S<F。是不是，對于任何商品期貨來說，如果其商品價格下降，都會出現(xiàn)期貨市場溢價的現(xiàn)象？還有，對于多頭期貨的
還是剛才2:57習題2： 1.算的是期貨價格，課件里F=S(1+R)^t是遠期價格公式，為何能用來計算期貨價格？不是說期貨價格按照市場報價嗎？ 是因為題目中有“近似”這個表述嗎？考試遇到計算期貨價格
這個題目的真實市場回報是13.25%假設我用CAPM算出來是14%,2個相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計理論價格應該是14%但實際市場上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應該要投資才對不是嗎？
程寶問答
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