歐式看跌期權(quán)ITM的時(shí)候會(huì)有sitar大于0，按照老師的解釋，對(duì)于看漲期權(quán)也應(yīng)該有sitar>0嗎？
老師第83題不明白為什麼直接用公式可以，題目不是說他的相關(guān)性=0.2嗎？
請(qǐng)問表中bondA的凸性是怎么得到的，我以德爾塔y等于50bp計(jì)算，可以得到p+是93.17，p-是97.66，進(jìn)而算出久期是表中的4.706，但是無法算出同樣的凸性。麻煩老師以具體的數(shù)字解答一下
綠色選項(xiàng)是問題
問題紫色字跡
問題紫色字跡
老師，第69條，Garch的公式是sigma^2n=alpha^2n-1+beta^2n-1+gamma VL，我應(yīng)該怎樣判斷那一個(gè)是Alpha,那個(gè)是gamma,那一個(gè)是beta?
為什么波動(dòng)率是非預(yù)期損失呢？
B,d 彩色處公式在哪里講過
綠色處公式在哪講過，什么意思
問題紫色字跡
問題紫色字跡
56題為什么不能用藍(lán)色字跡公式推導(dǎo)，delta normal 不包括肥尾嗎，再講一下這個(gè)題吧
紫色問題
老師可以詳細(xì)解釋嚇第21條嗎？整個(gè)邏輯也不太明白
程寶問答
金程問答