金程問(wèn)答
在計(jì)算攤銷表格的式子時(shí)，數(shù)據(jù)沒(méi)有清除徹底，但是現(xiàn)在按2nd CLR TVM清除不了，是怎么回事呀??
C是什么意思？ 實(shí)施客戶的商業(yè)？ 翻譯一下C，實(shí)在是看不懂
swap rate就是互換中的固定利率是吧？
碰到求凸性都是直接用有效凸性的公式就行是嗎
這里cov前面不應(yīng)該乘個(gè)2嗎
為什么說(shuō)修正久期和和修正凸性是平時(shí)用于評(píng)估債券價(jià)格對(duì)于利率變化的敏感程度？修正久期可以理解，但是為什么使用修正凸性而不是普通的凸性，如果平時(shí)都是用修正凸性，那凸性有什么意義
沒(méi)有聽(tīng)明白為什么cov(epsilon t,Yt-1)=0
期貨是交易所交易，風(fēng)險(xiǎn)更低，遠(yuǎn)期是場(chǎng)外交易，風(fēng)險(xiǎn)更高，從這個(gè)角度考慮的話是不是FRA的收益率更低呢
bootsrapping是一種抽樣的方法，為什么又說(shuō)是一模擬的方法呢？？？
老師好 這個(gè)視頻播不了
54和226不都是價(jià)格嗎？為什么兩個(gè)數(shù)字相減得到的單位是BP？
最后一項(xiàng)income也屬于持有成本嗎？
最后一項(xiàng)income也屬于持有成本嗎？
課本702頁(yè)例題中，計(jì)算債券價(jià)格，債券報(bào)價(jià)95-16，按照國(guó)債參加規(guī)則不是應(yīng)該寫(xiě)成95+16/32這種嗎，為什么這里寫(xiě)的是95-16
為什么遠(yuǎn)期合約的基差風(fēng)險(xiǎn)較小
程寶問(wèn)答
