2024 考綱加入了JB-test 公式嗎，到底考不考
covercall 不是相當(dāng)于shortput嗎，那最大收益不就是期權(quán)費嗎
為什么gamma的正負(fù)號和delta不一致，gamma不是delta的求導(dǎo)嗎？
這道題是5年后利率下降，相當(dāng)于本金部分已經(jīng)支付了5年，那時間不應(yīng)該是25年，pv應(yīng)該是5年最后那一期支付完成后剩余的本金嗎？
variation margin 不是和ccp之間的嗎，而broker是OTC吧？能由broker平倉嗎？
計算出來的結(jié)果這個題我還是不很明白。 1、題目哪里看出要求的是美元凸性？美元凸性和凸性定義式里面的凸性是一個凸性嗎？ 2、按照凸性的定義式，應(yīng)該是修正久期的變動除以利率的變動，這幾個值題目都給了，計算出來的結(jié)果（17.3920-17.38）/0.0001=120，這是修正凸性？
為什么不是泊松分布??？我記得課上說PD用泊松分布，損失用正態(tài)分布建模啊
老師想問下這里面對比的R^2具體指的是什么
這題從哪里看出來vega<0
106.443為什么要除以100沒看懂
為什么這道題最后是轉(zhuǎn)化為以GBP表示的價值？看題目里沒說
投資組合var的平方等于里面資產(chǎn)var的平方相加，這個公式基本的原理是什么，在課堂上好像沒有聽過。另外您在其他同學(xué)回答當(dāng)中提到了相關(guān)性，這個相關(guān)性對投資組合var的計算有什么影響嗎影響嗎？
債券現(xiàn)金價怎么算呀，60/（60+122）是啥，為啥??6呀
書上的圖像顯示是矮峰，為啥老師講課的PPT上是kurtosis>3
沒看懂第二問的解析，市場遠(yuǎn)期匯率低于理論遠(yuǎn)期匯率，買低賣高，為什么就是進(jìn)入澳元遠(yuǎn)期，未來買澳元，現(xiàn)在賣澳元？不明白這個得出來的。
程寶問答
金程問答