歐式和美式看跌可提前行權(quán)，美式看漲分紅提前行權(quán)對嗎
D為什么對，沒聽懂，需要詳細(xì)解釋
1.按照解答，基準(zhǔn)不能用8，要進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的基準(zhǔn)是多少，請把計算過程寫出來看一下。 2.基準(zhǔn)既然不能用8，跟蹤誤差為什么可以直接用？這是什么道理？
使用swap的話cost effective嗎？可以解釋一下D選項嗎
為什么F0.5 右上角要乘以2
老師你好，可以詳細(xì)解釋下這題嗎？還有對應(yīng)的知識點(diǎn)
老師，這里假設(shè)1和假設(shè)2的區(qū)別是不是說在0-T時刻，持有期權(quán)和不持有期權(quán)的收益都是不提前行權(quán)都是比較高，假設(shè)2是沒有持有期權(quán)
分?jǐn)?shù)需要向上取整嗎？例如本題答445份
我還是不能理解這個題目，貨幣互換，持有歐元的一方在利率上升時是可以獲得明顯的好處的啊，而且利率提高也會導(dǎo)致歐元升值。？？？ 要怎么理解？？？
標(biāo)的資產(chǎn)的Var值為什么不乘價格呢？不是以錢為單位的VAR值都要乘價格嗎？
題目中的not unusual and unusual small，是什么意思？讀不懂
為什么CTD的未來clean price=QFP*CF？ 那選擇CTD用的公式是QBP是（CTD bond現(xiàn)在報價的clean price）嗎?
為什么是買現(xiàn)貨賣期貨，現(xiàn)貨不是更貴嗎？
第一步中，這筆投資的收益率是無風(fēng)險利率，為什么第二步這次投資的收益又變成X了？
這題老師說不用乘以contract數(shù)，loss<2500即可，但觸發(fā)margin call的定義不是應(yīng)該低于maintainance margin嗎，和initial margin沒有關(guān)系吧？
程寶問答
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