老師，為什么例題中var值不是第三個數(shù)-10而是數(shù)的第四個數(shù)-7？
這個例子哪里能看出利率期限結(jié)構(gòu)是upward-sloping
為啥說hydrid approach結(jié)合了historical simulation approach和exponentially weightted moving average approach.
平方根法則為何只適用于線性估計方法，有哪些資產(chǎn)或產(chǎn)品屬于線性，有哪些屬于非線性，能否舉例子，謝謝。
為啥說用linear approximation估計的VaR一定比蒙特卡洛模擬法的VaR高呀，是什么原因呢。
老師題中的shock指的是利率變動的意思嗎？
圖中的久期指的是有效久期嗎
這道題答案是A，請問是因為原計算是平方根法則（相關(guān)系數(shù)為0），后面假設(shè)是reverting（相關(guān)系數(shù)為負），故重算的VaR小于原計算的VaR么，謝謝。
請問這題在問什么，為何答案是B，謝謝。
最后一步算F， 算的結(jié)果與講解的不一樣，請老師寫下先詳細計算過程
請問delta gamma算不算risk metric
這道題能拜托解釋一下嘛
請問置信水平和var和es的大小關(guān)系
請問內(nèi)部評級和外部評級的區(qū)別
請問怎么針對confidence interval 和horizon 縮小es
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