open interest衡量的是任何時候下的，而trading volumn衡量的是當天的，是嗎？
老師舉的這個例子這里，為什么trading volumn是8筆，不是10＋8=18筆，不是有10筆多頭和8筆空頭嗎？
aution是OTC里的平倉方式還是exchange里的平倉方式
這個U具體是什么？這道題為什么要3個月?6個月呢？具體u怎么推倒的呀
老師能再教一下正太分布查表怎么查嗎，還有那個正太分布表能否提供一份，
forward不是容易有風險，合約到期公司跑路嗎？按說應(yīng)該是settlement day才知道最終確定的fixed rate??！合約簽訂的時候也不一定會履行?。?
為什么一般復利和連續(xù)復利可以互相轉(zhuǎn)換？明明計息方式都不同，是不是轉(zhuǎn)換前提是不是，不管怎么計息，最后收益的FV必須相等才可以轉(zhuǎn)換
為什么要把e8%再轉(zhuǎn)換成季度利率？8%不是就是一個季度的連續(xù)記息利率嗎，轉(zhuǎn)換成的r是一般記息利率嗎？
這個例題為何3.5不帶百分號？
老師好，pmt根據(jù)coupon rate計算，I/y根據(jù)yield來算，背后的邏輯是什么呢？
請問protective put=s+p，是不是可以理解為，protective put是2+18=20，再用其減K=14，所以得到6
老師好，請問這個公式是怎么推導得來的呢？
老師好，請問這些信息沒有用，只是迷惑是嗎？1.0% at 0.5 years; 1.6% at 1.0 year; 1.9% at 1.5 years; and 2.5% at 2.0 years.
老師好，根據(jù)put and call parity, 答案中提到的Short in the underlying asset，指的是-S/賣出股票嗎？
請問為什么在債券中嵌入一個option，會導致“看跌期權(quán)對投資者有利會縮小信用利差(相反，看漲期權(quán)對發(fā)行人有利會導致較寬的信用利差)”？
程寶問答
金程問答