書上課后題第二題3.05×5000=15250 (15250-3750)/5000=2.3 這個思路是哪里出錯了，只要價值跌破3750才需要補(bǔ)交保證金不對嗎？
為什么這個3%不是1年到1.25年的利率，而是代表0時刻到1年的利率呢？為什么“enables THE9holder通earn7%”表達(dá)的意思不是payoff的百分比
這頁P(yáng)PT的第一段話到底是啥意思呀，沒聽明白
為什么F12在R1R2這條線上方啊
D大宗商品和交易所的交割期限是相同的，為了防止套利，但買方(即多頭)可以決定在交割期限內(nèi)的確切的交割時間，這句話哪錯了理解不了
為什么乘以25
這個題不是連續(xù)復(fù)利嗎。 不是應(yīng)該是e^5.5-1.5
1、方法1中F=1.0714三次方/1.06567三次方-1，為什么要這么計算；2、方法2中折現(xiàn)因子，講課時并沒有提到，具體能否解釋下用途？
為什么這里的年化利率不用除以4
請問這個題為什么不能用買賣平價公式求出pvk 再用max （st-pvK），是因為這里沒寫歐式期權(quán)嗎，還是算profit必須用K 不能用pv K
②這部分的最后一行，老師不是寫了r下降，value上升嗎？為什么最后又說futures value更低，前后兩個value不是同一個value嗎？
老師，這是我針對stop-limit order寫的理解，這樣是對的嗎？
不就是default fund嗎？為什么換了個PPT沒有的名字gauranty deposit？？？
這里紅色部分，為什么treasury bond future的合約價值要÷100？？？
平倉是指，同產(chǎn)品同金額同金額但反方向的幾筆合約才能平掉對嗎？
程寶問答
金程問答