金程問(wèn)答
老師好，我們知道straddle wants volatility那么為什么答案不是short straddle呢？是的話，可以選嗎
為什么美式不分紅看漲期權(quán)下限也是S0-pvk，而不是S0-k
為什么是這兩部分相加，而不是相減呢？(0.35 × 12.6%)＋(0.65× 2%)
為什么對(duì)沖基金的預(yù)期收益就是費(fèi)用？
請(qǐng)問(wèn)DV01是那門課中的哪個(gè)章節(jié)第一次出現(xiàn)的知識(shí)點(diǎn)？沒(méi)有印象
rf和lease rate都是收益，為什么要減去lease rate呢？
為什么要用rf-Convenience Yields呢？因?yàn)楸憷允找媸且环N機(jī)會(huì)成本嗎
請(qǐng)問(wèn)分紅為什么要被P+S 減，內(nèi)在邏輯是什么呢？
老師能教一下怎么樣按這個(gè)計(jì)算機(jī)嗎，就從一開(kāi)始的計(jì)算等額本息到后面查詢每月還款的本金和利息的步驟
在互換當(dāng)中講到的收浮動(dòng)支固定，請(qǐng)問(wèn)是收什么浮動(dòng)，就比如例題中的借錢的例子，收浮動(dòng)是指收到什么浮動(dòng)
這個(gè)比較優(yōu)勢(shì)我不太理解，為什么說(shuō)浮動(dòng)利率是worsecreditcorp更好
ln (1＋0.06)=5.8269%，那e的-5.8269%次方不就是1/1.06么，括號(hào)里的話就起到一個(gè)干擾作用？
這里講到的空頭方可交割的最便宜的債券，可空頭方不是那鎖定賣出價(jià)的賣方嗎，那這樣的化怎么會(huì)有說(shuō)法是說(shuō)有最便宜的交割資產(chǎn)
為什么轉(zhuǎn)換回本幣這里是直接處于F0
老師 ，這一題VF是不是不對(duì)啊。應(yīng)該是105281.25
程寶問(wèn)答
