看漲期權(quán)的價(jià)值下限（假設(shè)標(biāo)的為歐式不分紅），價(jià)值下限不是0-PV(K);未來價(jià)格下跌到執(zhí)行買入價(jià)以下，看漲期權(quán)就不會(huì)行權(quán)，相當(dāng)于就沒有價(jià)值了啊（就應(yīng)該為0），然后原本可以用來投資的錢，之前用來買看漲期權(quán)了，所以應(yīng)該減掉投資折現(xiàn)收益，所以看漲期權(quán)的下限（歐式不分紅）應(yīng)該是-PV(k)啊
老師這里為什么說凈現(xiàn)金流是支GBP的本息，凈現(xiàn)金流不是借USD支GBP本息嗎？
什么本金是零呀，老師
歐式買入期權(quán)為什么會(huì)有分紅，他不是到期才會(huì)買入帶有分紅的股票嗎？所以為什么歐式有分紅的期權(quán)價(jià)值下限要用S0-PV(dividens)
long short 和 short call有啥區(qū)別？
這里vf為什么要除以100啊
這個(gè)題目可以通過支4%收2%先算出來凈支2%再算PV嗎？
為什么轉(zhuǎn)換因子fv=1
為什么說這里也影響了匯率，沒太明白
為什么這里QA是現(xiàn)貨規(guī)模啊，現(xiàn)貨不應(yīng)該用s來表示嗎
為什么要用F0.5=S0（1+REUR/2）/(1+RGBP/2)的0.5*2次方，這個(gè)公式，這個(gè)不是求遠(yuǎn)期期貨價(jià)值的公式嗎？
老師可以解釋一下這張圖嗎？真沒看明白，long且擔(dān)心價(jià)格下降是啥意思，long不是買方嗎？價(jià)格下降不是好事嗎？
這里的different maturity是啥意思啊
long hedge這里，前面有一頁P(yáng)PT不是說我是short的時(shí)候才Long the future嗎？但我如果是short的話不是鎖定賣出價(jià)嗎，為啥又跟未來買入有關(guān)？？？
這里的long，擔(dān)心價(jià)格下降是啥意思啊，是我簽訂了一個(gè)合約，我未來T時(shí)刻要買入這個(gè)資產(chǎn)，所以我擔(dān)心價(jià)格下降是這個(gè)意思嗎？
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