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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
的期貨，那么到了t時刻他們是不是一定相等？還有這個F0，我能不能理解就是期權(quán)當中的k（只不過期貨中雙方必須進行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時，都沒有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對應(yīng)4.375s of 5/15/40這個債券的而不是0s
老師 這道題我記得百題好像也有。就是如截圖，背景是Repo Co和ABS Co之間違約了，ABC想跟XYZ也終止。這個時候考慮CCP介入，問能減少什么風險。不理解為什么能減少操作風險，我理解的是
這道題解答聽不懂，為啥從現(xiàn)在借5個月，先投資兩個月，再相當于是借了后面的三個月，那為啥不等到兩個月后直接借后面三個月的不就完了，而且利率就是按FRA鎖定的利率？這種操作根本不懂，講義課程中學到的知識感覺跟實際當中的業(yè)務(wù)操作是脫離的，學了也根本不會做這種題！
請問老師，信用風險中TRS講的是被保護買方支出收益，增值，獲得違約補償和資產(chǎn)減值部分，即虧損時獲得補償。操作風險TRS支出固定收益，獲得浮動收益，即虧損時候會支付損失。那么信用風險的總收益互換TRS和操作風險視頻6第 17分鐘講的TRS是同一種產(chǎn)品么？ 如果是的話，兩個的產(chǎn)品設(shè)計怎么會不一樣呢？
cash=行權(quán)價格的時候，我整個都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時候，不是說，asset-or-noting call 的價值是Se^-qtN(d1）嗎
前提是根據(jù)整個市場的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風險），導致第1到第n個CDS的價值相同，Q: 是不是就是算術(shù)平均值（假設(shè)整個CDS的價值是固定的）2）同理，是不是當p=-1
科目測試題156題，計時10個小時自動交卷，這個設(shè)計非常反人類啊，能否后臺操作把它分成幾次，每次最好不要超過2.5小時,方便學習，謝謝
第406題，這道題目為什么選擇A。D選項，操作風險的SA方法，不是分成了不同的業(yè)務(wù)單元，每個單元給了不同的權(quán)重嗎
老師，請問 SVAR，壓力測試情景下的VaR值，具體是怎么操作的，難道是把過去10天的宏觀數(shù)據(jù)換成金融危機的數(shù)據(jù)，然后排隊，切一刀嗎？我不太明白。
老師您好，這道題想要表達的意思是不是借出同樣的cash，當collateral是general比collateral是special時多賺的錢？還有我不太明白最后除以DV01的操作？
老師，用計算器按的結(jié)果是這個，具體操作是輸入每一個數(shù)到x，y都設(shè)為0嗎？ 還有計算器這種方式在什么時候是不適用的？
5. 信用風險緩釋方法 P120 如果是one-way CSA, 第二次還要還150000嗎？如果是one-way CSA，這題的情況下是怎么操作呢？
題目說的是不考慮96年修正案，那么巴2相比巴1應(yīng)該新增了市場和操作兩類風險，為什么第一項說法也對？
老師，這道題A選項為什么貸款對市場變量不敏感？它不是受利率影響很大嗎？還有題目中說的aggregating stresses是指的什么？市場+信用+操作風險嗎？
程寶問答
金程問答