金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在信用風(fēng)險(xiǎn)課程里，cds spread不是等于違約概率乘以違約損失率嗎？這里違約概率都上升，cds spread不應(yīng)該上升嗎
精 信用百題第32題，既然是估計(jì)physicalPD，那么r都要用asset-return吧，包括call的計(jì)算也要用assrt-return？難道算equity的一直都是用rf嗎？
老師，這道題問(wèn)的不是BCVA,那么當(dāng)雙方CS都增加都是信用質(zhì)量惡化，應(yīng)該雙方都增加CVA不是嗎？這樣理解的話就是選B才對(duì)呀
B選項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)有效轉(zhuǎn)移給投資者的話，投資者承受的風(fēng)險(xiǎn)不是更高么？為什么是好處呢？這里的advantage是針對(duì)銀行的好處么？
圖一是百題信用風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)點(diǎn)，按照這個(gè)意思貌似lenda*dt才是hazard rate？我看課件圖二寫(xiě)的貌似單一lenda這個(gè)constant parameter才是hazard rate？
我記不清之前老師好像講過(guò) 如果一個(gè)銀行借給一家企業(yè)錢，企業(yè)還不上，那企業(yè)和銀行誰(shuí)面臨違約風(fēng)險(xiǎn)，誰(shuí)面臨信用風(fēng)險(xiǎn)呢
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)第219頁(yè)的圖形里，違約人曲線和不違約人曲線的交叉點(diǎn)意味著什么？如果說(shuō)評(píng)分對(duì)應(yīng)是700分，占比是10％
這道題到b選項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)在用內(nèi)部模型法的時(shí)候是不是也考慮相關(guān)系數(shù)了？這也是不是也考慮了分散化啊
59題問(wèn)的是那種風(fēng)險(xiǎn)被supported是啥意思？還有題干最后說(shuō)的違約的collateral從notional中提取出來(lái)是啥意思，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)有影響嗎
老師請(qǐng)問(wèn)funding exposure一般在監(jiān)控什么類型風(fēng)險(xiǎn)時(shí)會(huì)使用這個(gè)指標(biāo)呢，如果所有信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的抵押物都是reuseable的，那是不是credit exposure=funding exposure
說(shuō)到這個(gè)Var，操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里都會(huì)用Var來(lái)衡量么？那我們用delta normal及gamma這種方式來(lái)衡量var，只要針對(duì)的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)么？
老師，這道題只考慮了信用風(fēng)險(xiǎn)所以第一步就是算的rwa對(duì)嗎？各類債券對(duì)應(yīng)的權(quán)重表是在哪里查呀？老師可以給一下嗎？
老師好，發(fā)生信用損失一種情況是市場(chǎng)利率像不利于自己的方向變動(dòng)，另一種情況是交易對(duì)手違約，這樣選C可以嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題32題，Merton模型算DD=(lnV-lnK)/σ這里的σ是百分比σ嗎？不用乘以Value嗎？是只有KMVmodel 算DD的時(shí)候σ要乘V嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題71 題，為什么算出來(lái) counterparty 的敞口是50 不是30 呢？ 不太理解liang老師說(shuō)的 可以單獨(dú)解釋一下么老師 謝謝
程寶問(wèn)答
