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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師你好，請問分母的semi-standard deviation是什么意思呀？為什么是那樣的計(jì)算公式，還請幫助多展開解釋下。另外，教材兩個(gè)注解是什么意思呢，N是觀測到的損失數(shù)，這句啥意思？
這里的再抵押規(guī)則，說到initial Margin 可以在特定條件下再抵押一次。但是在信用風(fēng)險(xiǎn)的講義p142~144頁，講的UMR這里，講過監(jiān)管不允許Initial Margin再抵押。我想問，這兩個(gè)地方有沖突嗎？如果考試考到了，我應(yīng)該怎么選擇正確答案？
市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算資本金: 問題1:是在basel2提出了SRC嗎？這個(gè)捕獲市場風(fēng)險(xiǎn)中的違約風(fēng)險(xiǎn)，用的是1年99.9%的VAR； 問題2: FRTB和basel2.5什么關(guān)系？basel2.5提出了IRC，這個(gè)是捕獲市場風(fēng)險(xiǎn)中信用質(zhì)量變化風(fēng)險(xiǎn)嗎？用的是10天99% VAR
模考一 第64題 1.這里的FV 為什么是=100？不是=100.5？ 2.為什么這里的PD計(jì)算沒有用PD=1.5CS/LGD 但是信用百題第20題用了PD=(1/2CS)/LGD 是因?yàn)檫@里的PD沒有特指1.5年的PD嗎？ 如果是的話 請問這里的pd是ADR嗎？
請問，如果信用風(fēng)險(xiǎn)使用內(nèi)部模型，是不是公式可以改寫成total capital/（CRCcr*12.5+MRCmarket*12.5+ORCop*12.5）>=8%?如果是這樣，巴塞爾假設(shè)所有風(fēng)險(xiǎn)
老師，1.這里最后一句是什么意思？有不同影響 因?yàn)楦綦x防止抵押品再利用？這是再說funding exposure 還是credit exposure的呢？不太理解 2.以及 融資敞口和信用敞口，前者
netting), 而且是越接近0越好，越接近1越不好。請問這和信用風(fēng)險(xiǎn)的部分講到netting factor是一個(gè)概念嗎？netting factor=EE(netting)/EE(no netting)，其中也是越接近0效果越好。
請問老師我也想問 為什么不用1/1＋rf＋cs=0.8這個(gè)公式？。只有credit spread, 交易在80%的面值原因就是因?yàn)橛?i class="highlight">信用風(fēng)險(xiǎn)，那么cs=20%. 由于cs=PD*LR, LR=1, PD=20%,則選擇D. 方法不一樣結(jié)果不一樣。請問老師這樣思考不對嗎？
老師好，我記得有一道題里面說，short方?jīng)]有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，那這道題中，我們從counterpart買了一個(gè)call option，不就等于counterpart賣給我們一個(gè)call option嘛
的？還有后面半句信用增級(jí)提高了產(chǎn)品的可信度更好賣了，所以為什么不把investor改成originator？
信用風(fēng)險(xiǎn) 基礎(chǔ)班 ppt 122 頁 最后說selective tear up of position 視頻里說CCP直接把合約和沒有違約的clearing member清算一下不理解這里的意思
強(qiáng)化班信用風(fēng)險(xiǎn)視頻第三課的30分鐘左右，習(xí)題1的計(jì)算的put premium對于雙方而言都不是exposure，這筆費(fèi)用期初已經(jīng)交了，為什么老師說對于paul的對手put的價(jià)值是exposure？paul對手的exposure不應(yīng)該是k-s=125-98=27么？
"發(fā)行主體的信用評級(jí)被降級(jí)，發(fā)行主體在交易時(shí)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更高" - 被降級(jí)后發(fā)行主體承擔(dān)什么樣的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加？“對市場帶來更不利的影響”- 發(fā)行主體被下調(diào)評級(jí)會(huì)對市場帶來什么不利的影響？"可能會(huì)有順周期的影響" - 如何從前面兩句話得出這個(gè)結(jié)論？
老師，可以總結(jié)一下所有風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的資本金各自的計(jì)算方法嗎？似乎并不是每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都有sa, bic, ama, ama等四個(gè)方法，我們有時(shí)候和internal
請問老師這種題，計(jì)算器算出來的pv是凈價(jià)還是臟價(jià)？是只有在付息日時(shí)候的pv算出來是臟價(jià)，其余時(shí)候（比如結(jié)算日：條件不變n=9.75）計(jì)算器算出來的pv都是凈價(jià)嗎？還有這個(gè)題如果用計(jì)算題算出來
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