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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
62題有幾個疑惑 1:C選項關(guān)于MRC基礎(chǔ)班里只介紹了IMA，SA都是信用風險的，我找不到這個知識點，請告訴我在基礎(chǔ)班操作風險講義哪一頁 2:關(guān)于Basel 三的finalizing終極版里只提到
老師 Q59 。這道題太不會了( ▼-▼ )。老師 這道題沒有覆蓋信用風險是因為多引入了對手方，所以增加了信用風險？還是因為有collateral, 但是抵押品只能抵消敞口，而不能抵消PD&LR呢
老師，這道題用違約概率的方法算的應(yīng)該是信用風險相關(guān)的。題干讓算VaR應(yīng)該是credit VaR，為什么按圖一建loss distribution算完WCL后沒有再減去EL呢？
信用風險百題51題，B選項，題干已知無清算風險，是否意味著forward到期對方不會違約？那還存在credit exposure嗎？另外請詳細講講為什么只需要考慮USD和AUD的差額？
請問第78題，關(guān)于第一個表述CDS的敞口不是包含被保險的資產(chǎn)和交易對手信用風險也就是保險公司的風險嗎？為什么這個題答案是C不是A呢？
老師好，信用百題28，老師在解釋D選項時候說，用merton模型時，先知道股票價值和波動率再推出公司價值和波動率，這個過程是什么樣的呢？怎么推的呢？
請問在類似的題目中，如果信用評級惡化了，如果只說到雙方CVA的變化，那么其實雙方的都增大了，不用去軋差，但是如果提到了 to pay to receive，是不是就應(yīng)該去軋差，看誰增長的大？
二模的低98題，Additional of embedded put option feature to the bond 好像也會增加信用利差吧？當債券價格下跌時，由于puttable bond的凸性更大，同一價格在puttable bond中比free-option bond的利率要更大吧？
老師 我記得ideal reference rate有一條就是要both lend and funding, 那么這里D選項為何又說因為信用風險而不能算呢？沒太理解。 題干問的就是ideal benchmark,為何這條還不算呢？
請問：信用百題第95題，7.5倍杠桿后的總資產(chǎn)是262.5，不是應(yīng)該包括投資本金嗎？理解應(yīng)該是[(262.5-35)*1.35%＋35*3.5%]/35呀。這里對于杠桿倍數(shù)的理解有疑問。
證券化、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與信用增級視頻1小時1分處，這里的流入指的是流入什么？是哪一方的流入？感念不太清楚，希望老師能用個具體的小例子給講解一下
請問這道題交抵押物也啥不選C，交抵押物有可能是交易對手信用下降也有可能是市場不好造成抵押物貶值？那不就有可能是市場風險嗎
老師你好，講信用風險時，老師說，相關(guān)系數(shù)上升，senior可能會更容易違約，而equity可能不會違約。所以senior的價值下降，equity的value上升，但這兒的equity的spreads為什么會上升呢？？？
容易理解，明確沒有疑問。但對書中這里的叫法，互換的賣方也就是總收益的payer？既然他已經(jīng)做了互換、為什么還要承擔信用風險呢，是不是應(yīng)該是總收益互換的買方承擔信用風險？
老師，這里有兩個詞。1.一個是dynamic properties,好像是關(guān)于評級模型對PD的穩(wěn)定性？(不太理解)。老師這個知識點在信用風險里有嗎？有的話請教您在哪個部分2. 還有一個是
程寶問答
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