在給定的息票率，債券的到期日越長(zhǎng)，YTM隨著到期日增加而減少，這僅適用于折價(jià)債券 沒太理解
KR01不是等于KRD??p??0.01%嗎
這個(gè)直接設(shè)權(quán)重不設(shè)份數(shù)可以嗎
老師700題我不是很理解答案，題目里的交易成本rebalance weekly對(duì)這道題分析有何影響呢？距離到期日越近delta波動(dòng)不是越大么
MD和DD不是也要考慮債券價(jià)格嗎
option free bond就是正常債券嗎
為什么利用A C債券的信息用折現(xiàn)因子公式計(jì)算出來的值不一樣
這道題用折現(xiàn)因子計(jì)算也可以吧
去哪查表啊 正態(tài)分布表嗎 沒有找到 考試有表嗎
寶，VaR（df）和VaR（ds）中df和ds的英文全稱是什么？
為了什么利率上漲，Call價(jià)值上升
老師不知道怎么算
老師 看題目沒有頭緒 不知道該怎么算
老師好，請(qǐng)問有永續(xù)債的凸性是2/y^2嗎，我推出來是這個(gè)
視頻最后一道題怎么計(jì)算器算出得數(shù)啊，計(jì)算器算不對(duì)
程寶問答
金程問答