為什么一個資產(chǎn)在sml線上，就不一定在cml線上呢？
凸凹圖像說反了吧。
可以再詳細(xì)解釋一下降維的意思嗎？看了其他問題的回答 還是不太明白
老師，44題利率高估時債券價格偏低是沒錯。但是該題說的是stock預(yù)測回報是10%，return of stock被低估了那自然stock的價值也就被低估了。是不是和利率與債券之間的高估低估沒有關(guān)系？我的理解還是選D
請問老師，習(xí)題集66題，為什么答案是這樣？
gap risk是資產(chǎn)和負(fù)債期限不匹配，但是這不應(yīng)該是流動性風(fēng)險嗎？
題中說了：化工行業(yè)的expected excess return 是8%，為什么這里計算的時候用6%。 ？？？
老師，第16題D選項，高的波動率雖然預(yù)示著收益率的要求高，也預(yù)示風(fēng)險高呀。那風(fēng)險高應(yīng)該說明組合中各因素的相關(guān)性應(yīng)該高吧，這不就和前半句他要分散化矛盾了么?
老師，這個公式是在哪里講過呢？怎么理解？ 另外就是我計算的時候是借助了APT公式得到組合收益率的表達(dá)式，可不可以這樣理解呢？
老師 請問傘狀區(qū)域最左邊的曲線線一定是相關(guān)性為-1的那條線嗎？最右邊的線一定是＋1的嗎
NOTE model quiz 4.1 第一題中there will always be a market for CDO products 為什么不對？
CDO 和 OTD可以再詳細(xì)解釋一下嗎？ 視頻課沒有很詳細(xì)講 但是在題目中 頻繁出現(xiàn)
第68題中的，quantify a risk metrics是指的包含均值方差框架mean-variance framework嗎？
請問一下，這里為什么beta是單位，beta不是敏感因子嗎？不是多一單位的變化就會導(dǎo)致敏感系數(shù)單位的變化？
Q33的B選項，買賣價差的減少，確實是流動性增加。但是危機時，不是應(yīng)該相反嗎？應(yīng)該是價差上升，流動性降低??？
程寶問答
金程問答