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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
圖中的CLN示例，三個問題請問老師， 1.老師講課時提到，投資者“期初”投入15m，是不是表示以后會追加投資?是的話什么時候追加？是根據(jù)不同投資項(xiàng)目的具體約定操作？還是說15m損失完了就結(jié)束了
。還有459的c選項(xiàng)，畫出圖可以知道在價格相同的時候，原始債券比含權(quán)債券的利率更低啊所以我覺得c也不對。還有d選項(xiàng)，當(dāng)利率上升，債券價格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個意思
老師我想問問這題。既然知道第二年和第三年的的價格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計(jì)算器算出ytm，然后用利率等式算出遠(yuǎn)期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說利率等式只能用spot rate
老師，請問一下這道題。一共30個1.8，其中29個會產(chǎn)生再投資收益，通過N=29，PV=-1.8，PMT=-1.8，I/Y=8得到FV=203.91，這是29個1.8在第30年時的總價值，但第30個
系數(shù)也統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著，怎么比較誰更加統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著？2、B選項(xiàng)，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著。3、D選項(xiàng)，百題講題老師說了個，F可以通過、t不能通過，是個啥意思？
違約概率，這個數(shù)據(jù)庫在哪里可以查看？與模型計(jì)算的理論違約概率1-N（DD）之間差距是怎樣的情況？3）國內(nèi)暫時沒有公開的違約數(shù)據(jù)庫，是不是可以利用違約距離DD作為企業(yè)信用評價的依據(jù)？按照企業(yè)與行業(yè)均值的差值還是其它什么指標(biāo)作為標(biāo)準(zhǔn)合適？是否需要分行業(yè)考慮
請問下，為了提升檢測力度，書上寫了兩種辦法，其中一個是提高樣本容量n，另一個是降低confidence level，這里的置信水平是回測的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因?yàn)榍懊嬗兄v
得到的結(jié)果和真實(shí)股價之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價應(yīng)該是一個置信水平下的范圍…如何界定一個范圍和一個真實(shí)的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(Var(x)/N) 這個公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價波動率這個常數(shù)嗎？
，OK，然后我的鄰居和我一樣的操作，那么我買我鄰居的房子只需要17萬。但這個前提是不是存在兩種假設(shè)：1.我自己有17萬，但是我沒有用來還自己的房子，而是通過mortgage貸了25萬，慢慢還。2.我在25
請問老師528題里面我看答案還要乘以10，我列的式子是分開的，那個10要乘在哪里，是期權(quán)的var值上還是股票的var值上？還有遇到這種數(shù)字很多的題目如何區(qū)別題目中的關(guān)鍵詞，根據(jù)一份期權(quán)需要n份的股票
有負(fù)號的公式算了一下，就是正的138個contracts，而且數(shù)學(xué)估算一下的話，分子下降，因?yàn)槭秦?fù)號，N應(yīng)該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個都行不通。
不太明白為什么不直接寫Market risk premium代替lambda1?n問題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒有e(i)項(xiàng)? 但是不是expected就不
的期貨，那么到了t時刻他們是不是一定相等？還有這個F0，我能不能理解就是期權(quán)當(dāng)中的k（只不過期貨中雙方必須進(jìn)行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時，都沒有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對應(yīng)4.375s of 5/15/40這個債券的而不是0s
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