這道題再解釋一下吧，沒聽懂
老師，為什么有效前沿的后半部分不是資本市場切線？
individual business unites 和financial and operations之間的作用區(qū)別 可以詳細解答一下嗎 ？有點混淆
model quiz 2.1 的第三題 的C選項 麻煩詳細解答一下 在perfect capital market 中有什么區(qū)別？ model quiz 2.2 的第一題的pricing risk 可以再解釋一下嗎
老師您好，這里是相關(guān)系數(shù)是2啊，即rho=2 ，為什么您寫的是貝塔是2
老師，為什么石油價格下跌是contango市場呢？下跌應(yīng)該是近月高于遠月，是bw市場吧
尼克里森short straddle 并long futures 為什么說他是long long futures 呢？他的straddle并不顯示方向預(yù)期?。?
這道題的解題思路是什么？請老師解答一下吧
91題 為什么題目中的probability不能用呢
審計委員會和風(fēng)險管理委員會屬于董事會嗎？
依舊是B選項 如何增加公司現(xiàn)金流不太明白 意思是 公司用對沖 使得公司可以提供給客戶的商品價格 比較穩(wěn)定 因此 客戶更愿意簽訂更多的合約 去購買商品 但是 如果此時商品價格下降了呢 客戶就不愿意購買了 為什么還會增加現(xiàn)金流
老師您好 請問b的公式是在強化的哪一部分講的
老師，我一直有個疑問，可能和做題沒啥關(guān)系。 這個CML他的橫坐標(biāo)代表的是總風(fēng)險，但CML線上的所有點，都是已經(jīng)充分分散化了，它們到y(tǒng)軸的距離就是系統(tǒng)性風(fēng)險，也就是橫坐標(biāo)是系統(tǒng)風(fēng)險，但是大前提橫坐標(biāo)是總風(fēng)險啊，這不矛盾了嗎。能理解我的疑惑點嗎。 我舉個例子，比如（1，2）在CML線上，當(dāng)總風(fēng)險為1，只有收益率為2的時候，這個總風(fēng)險1就是自動轉(zhuǎn)換為系統(tǒng)性風(fēng)險1。 但是這么理解就有一個問題，算夏普比率的時候，分母是總風(fēng)險，但cml線上點風(fēng)險充分分散化了，也就是除以的是“已經(jīng)充分分散化的總風(fēng)險”，那不就等于除以系統(tǒng)性風(fēng)險嗎。這不就是特雷諾比率了嗎。 一開始還還明白了，現(xiàn)在反復(fù)想就越來越亂。。
債券復(fù)制時兩個債券的權(quán)重之和一定等于1嗎？
老師請問一下，當(dāng)PHO=-1的時候，為什么是PPT的那樣呀？而不是我寫的這樣？
程寶問答
金程問答