按照DV01的公式，這里應(yīng)該要么用利率上升1BP的價(jià)格變動，要么用利率下降1BP的價(jià)格變動，因?yàn)閺亩x來看，只要是利率變動1BP，也沒有說是上升還是下降啊。為什么這里要用上升和下降1BP的價(jià)格變動再平均？也就是說，在實(shí)際計(jì)算中，DV01就要分別考慮利率上下變動的影響，然后再來求平均值才可以？
請問老師，請解釋一下coupon rate和yield的區(qū)別，這道題的計(jì)算中，什么時(shí)候用coupon rate，什么時(shí)候用yield？
every shock代表的是？
MA中LONG RUN MEAN 為什么不用參與計(jì)算？
請問這個(gè)0.031是怎么算的？
老師好，視頻29分32秒高老師說在CDF圖中X=0的地方有彎折，好像不太對？X=0時(shí)P=0.9^4=0.6561應(yīng)該沒有彎折，應(yīng)該是在X=4的時(shí)候P從0.9999上升到1有個(gè)看不見的小彎折
為什么預(yù)測YT+1是在求平均
這里V(Yt)考試會考嗎，需要背誦嗎，會怎么考呢
為什么theta>0, MA(1)process is persistent?
請問，這個(gè)一年的coupon rate是7%，這里求I的PV的時(shí)候，e的前面用的是3.5，默認(rèn)T-Bond的面值是100嗎？是以后所有的題都這樣嗎？
老師你好，關(guān)于chooser option有兩個(gè)問題。
請問，這個(gè)storage cost不是3美元嗎？但老師紅筆寫的是3%
老師這里算下來E（rp）-r=10.13%，E（rp）=11.63%吧？
AR模型
為什么V(Yt)=V(Yt-1)
程寶問答
金程問答