金程問(wèn)答
ctd是什么？
net cost 和duration為什么反向相關(guān)
您好，這個(gè)對(duì)沖不應(yīng)該是vega=0，下面兩個(gè)期權(quán)的Vega相加不是等于position的Vega，為什么等于的是負(fù)Vega
這個(gè)題的公式怎么套呀
您好，這個(gè)realized return為什么要用ln去算，是哪的地方的知識(shí)點(diǎn)？
您好，我在考場(chǎng)上怎么查表
Expected Future Spot Price 如何理解？
為什么a選項(xiàng)是上升
怎么會(huì)netcost低。選擇利率敏感度高的債券沒(méi)問(wèn)題，但是利率敏感度高，怎么會(huì)和久期有關(guān)呢？
案例沒(méi)有理解，為什么第一個(gè)交易量為8第二個(gè)為14呢？
如何判斷是long 還是short
老師講課也太隨意了吧，計(jì)算出來(lái)的p1和p2明顯是有正負(fù)號(hào)區(qū)別的，為什么就不說(shuō)明一下正負(fù)號(hào)的含義？？？感覺(jué)很不仔細(xì)，這樣講題的效果大打折扣！
老師這里對(duì)C的講解只講了利率上升的情況，但是題目并沒(méi)有說(shuō)是利率上升，所以請(qǐng)補(bǔ)充說(shuō)明一下利率下降時(shí)，C也是正確的理由。
視頻講解中和題目中的20140101到2014613之間的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算不一樣，為什么計(jì)算一個(gè)是162，一個(gè)是163？
2014-6-13 和2014.1.1之間不是相差163天嗎？為甚嗎計(jì)算為162？
程寶問(wèn)答
