金程問(wèn)答
為什么兩個(gè)投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相同則用Apt模型算出來(lái)的利潤(rùn)收益相同？其單價(jià)和單位（敏感因子不同?。浚?
Apt模型這個(gè)理想化的只有一個(gè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)并且敏感因子是1的情況下能算出預(yù)期收益嗎？不是只能算出該系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的單價(jià)嗎？
老師好，這道題和第一道題的答案確定是一樣嗎？如果是系統(tǒng)性重要銀行，在處理同樣問(wèn)題時(shí)沒(méi)有其他考量嗎？
老師好，一致性是那條原則提及的？謝謝
62題可以再解釋一下嗎，聽(tīng)不懂。。
不是很明白Metal這里，石油價(jià)格下跌，現(xiàn)貨賺錢(qián)，期貨虧錢(qián)；之前提到backwardation情況下stack and roll可以以較高價(jià)格平倉(cāng)較低價(jià)格買(mǎi)入，石油價(jià)格下跌是backwardation的情況嗎？
risk-align compensation是什么意思呢，能舉例說(shuō)明一下嗎
老師能否解釋一下R（M），SMB，HML的含義嗎？謝謝
這道題的下半標(biāo)準(zhǔn)差和第33題的TE還有sortino ratio的分母有什么區(qū)別？
premium這個(gè)計(jì)算是哪個(gè)部分講到的，運(yùn)用哪個(gè)公式計(jì)算？
downgrade 分險(xiǎn)一般都是對(duì)方承受的吧 銀行會(huì)有影響嗎？
按講解的那樣說(shuō)settlement risk是不是一些外部因素導(dǎo)致的不能償還而不是因?yàn)樽陨砟芰?wèn)題
老師請(qǐng)問(wèn)，公式后面的1-t中的t是什么含義啊
B選項(xiàng)和C選項(xiàng)的區(qū)別是啥？
老師請(qǐng)問(wèn)這里面的MRP是什么意思
程寶問(wèn)答
